PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. RFFC is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 12.64%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFFC показывает доходность 11.86%, а LVHI немного выше – 12.09%.

RFFC

1 день
1.15%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.26%
1 год
29.81%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		11.86%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between RFFC and LVHI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.57

The correlation between RFFC and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFFC и LVHI

Секторы
RFFC
LVHI

Технологии

29.8%
0.1%

Промышленность

13.2%
13.4%

Здравоохранение

11.8%
7.4%

Финансовые услуги

11.5%
23.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
5.8%

Энергетика

4.4%
17.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.7%

Коммунальные услуги

2.6%
10.4%

Сырьевые материалы

2.3%
6.1%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Технологии

RFFC
29.8%
LVHI
0.1%

Промышленность

RFFC
13.2%
LVHI
13.4%

Здравоохранение

RFFC
11.8%
LVHI
7.4%

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
LVHI
23.6%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
LVHI
5.3%

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
LVHI
5.8%

Энергетика

RFFC
4.4%
LVHI
17.4%

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
LVHI
8.7%

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
LVHI
10.4%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
LVHI
6.1%

Недвижимость

RFFC
2.2%
LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACESRFFC с VOO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

RFFC vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.28

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
4.49

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.62

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.10

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

21.22

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.28

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.44

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.82

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RFFC и LVHI

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-32.31%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.08%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-11.99%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-11.99%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.52%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.46%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и LVHI

ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RFFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.89%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

7.50%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

9.45%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

11.06%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

13.76%

+4.21%

Сравнение комиссий RFFC и LVHI

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и LVHI

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.71%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and LVHI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFFC has higher volatility (3.10%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs 12.64% for RFFC. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 0.71% for RFFC.

RFFC is categorized as Large Cap Blend Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: SS&C and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор