PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с ONEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. RFFC is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 12.38%/yr vs 15.43%/yr for ONEQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.16%.

RFFC

1 день
-0.47%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.37%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.59%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between RFFC and ONEQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.87

The correlation between RFFC and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFFC и ONEQ

Секторы
RFFC
ONEQ

Технологии

29.8%
50.8%

Промышленность

13.2%
2.9%

Здравоохранение

11.8%
5.1%

Финансовые услуги

11.5%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
13.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
16.7%

Энергетика

4.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.2%

Коммунальные услуги

2.6%
0.9%

Сырьевые материалы

2.3%
1.0%

Недвижимость

2.2%
0.6%

Технологии

RFFC
29.8%
ONEQ
50.8%

Промышленность

RFFC
13.2%
ONEQ
2.9%

Здравоохранение

RFFC
11.8%
ONEQ
5.1%

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
ONEQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
ONEQ
13.3%

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
ONEQ
16.7%

Энергетика

RFFC
4.4%
ONEQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
ONEQ
5.2%

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
ONEQ
0.9%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
ONEQ
1.0%

Недвижимость

RFFC
2.2%
ONEQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACESRFFC с VOO
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

RFFC vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.48

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.26

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.15

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

12.46

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RFFC и ONEQ

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-55.09%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-12.64%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-24.09%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-35.23%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.85%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.95%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.19%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и ONEQ

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 3.00%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.20%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

11.96%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

16.05%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

22.14%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

21.71%

-3.74%

Сравнение комиссий RFFC и ONEQ

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и ONEQ

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.72%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and ONEQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (4.20%) compared to RFFC (3.00%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs ONEQ's -55.09%.

On 5-year performance, ONEQ leads with 15.43% vs 12.38% for RFFC. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEQ has performed better with a 15.43% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.

RFFC has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.67% for ONEQ.

RFFC is categorized as Large Cap Blend Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SS&C and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор