PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RFFC is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

RFFC

1 день
-0.47%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.37%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и TEXN

2026 (YTD)2025
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.59%14.08%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between RFFC and TEXN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов RFFC и TEXN

Секторы
RFFC
TEXN

Технологии

29.8%
15.5%

Промышленность

13.2%
16.9%

Здравоохранение

11.8%
2.9%

Финансовые услуги

11.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
3.6%

Энергетика

4.4%
36.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.9%

Сырьевые материалы

2.3%
0.8%

Недвижимость

2.2%
4.2%

Технологии

RFFC
29.8%
TEXN
15.5%

Промышленность

RFFC
13.2%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

RFFC
11.8%
TEXN
2.9%

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
TEXN
4.1%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
TEXN
3.6%

Энергетика

RFFC
4.4%
TEXN
36.1%

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
TEXN
2.1%

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
TEXN
2.9%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
TEXN
0.8%

Недвижимость

RFFC
2.2%
TEXN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с ACESRFFC с VOO
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTRTEXN с VTI

Доходность на риск

RFFC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

2.75

-2.04

Просадки

Сравнение просадок RFFC и TEXN

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-6.34%

-29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.24%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.12%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

14.19%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.19%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

14.19%

+3.78%

Сравнение комиссий RFFC и TEXN

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и TEXN

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.72%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and TEXN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.72% for RFFC.

They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор