PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFFC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с TEXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RFFC is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, RFFC returned 25.23% vs 27.36% for TEXN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.

RFFC

1 день
-0.35%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
8.62%
С начала года
12.20%
1 год
25.23%
3 года*
19.79%
5 лет*
12.18%
10 лет*
12.96%

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и TEXN

2026 (YTD)2025
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		12.20%15.43%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%

Correlation

The correlation between RFFC and TEXN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.55

The correlation between RFFC and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFFC и TEXN

Секторы
RFFC
TEXN

Технологии

33.0%
20.6%

Промышленность

12.2%
16.3%

Здравоохранение

11.7%
2.7%

Финансовые услуги

10.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
3.3%

Энергетика

4.8%
32.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Сырьевые материалы

2.3%
0.7%

Недвижимость

2.0%
3.9%

Технологии

RFFC
33.0%
TEXN
20.6%

Промышленность

RFFC
12.2%
TEXN
16.3%

Здравоохранение

RFFC
11.7%
TEXN
2.7%

Финансовые услуги

RFFC
10.9%
TEXN
3.9%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.3%
TEXN
11.6%

Коммуникационные услуги

RFFC
8.7%
TEXN
3.3%

Энергетика

RFFC
4.8%
TEXN
32.3%

Потребительский защитный сектор

RFFC
2.7%
TEXN
2.1%

Коммунальные услуги

RFFC
2.4%
TEXN
2.7%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
TEXN
0.7%

Недвижимость

RFFC
2.0%
TEXN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с ACESRFFC с VOO
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQTEXN с VTI

Доходность на риск

RFFC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFFCTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.89

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.68

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.24

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

12.42

-0.01

RFFC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEXN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFFC и TEXN

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-6.48%

-29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.48%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-5.64%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.48%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.21%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и TEXN

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 2.75%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.97%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.17%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.51%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.46%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

14.46%

+3.49%

Сравнение комиссий RFFC и TEXN

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и TEXN

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности TEXN в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.63%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and TEXN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (3.97%) compared to RFFC (2.75%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 25.23% for RFFC. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 25.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.63% for RFFC.

They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.20% for TEXN.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор