PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. RFFC is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 12.38%/yr vs 15.21%/yr for MTUM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.

RFFC

1 день
-0.47%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.37%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.59%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between RFFC and MTUM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.81

The correlation between RFFC and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFFC и MTUM

Секторы
RFFC
MTUM

Технологии

29.8%
44.4%

Промышленность

13.2%
15.6%

Здравоохранение

11.8%
6.9%

Финансовые услуги

11.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

9.2%
7.4%

Энергетика

4.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

2.6%
1.6%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Технологии

RFFC
29.8%
MTUM
44.4%

Промышленность

RFFC
13.2%
MTUM
15.6%

Здравоохранение

RFFC
11.8%
MTUM
6.9%

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
MTUM
10.4%

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
MTUM
3.6%

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
MTUM
7.4%

Энергетика

RFFC
4.4%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
MTUM
3.3%

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
MTUM
1.6%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
MTUM
1.7%

Недвижимость

RFFC
2.2%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

RFFC vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.20

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.98

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.64

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

14.50

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RFFC и MTUM

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-34.08%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-11.54%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-20.99%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-32.28%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-6.21%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.89%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и MTUM

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 3.00%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

7.68%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

16.46%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

19.04%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

20.60%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

21.03%

-3.06%

Сравнение комиссий RFFC и MTUM

RFFC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и MTUM

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.72%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and MTUM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to RFFC (3.00%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 15.21% vs 12.38% for RFFC. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 15.21% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for RFFC.

RFFC has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.60% for MTUM.

RFFC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.15% for MTUM.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор