PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFFC с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFFC с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFFC (ALPS Active Equity Opportunity ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - RFFC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SS&C, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. RFFC is actively managed, while AMLP is passively managed. Over the past 5 years, RFFC returned 12.38%/yr vs 16.90%/yr for AMLP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RFFC charges 0.48%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности RFFC и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFFC показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%.

RFFC

1 день
-0.47%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.37%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFFC и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		10.59%16.83%23.51%19.50%-14.58%22.33%12.48%24.77%-10.23%21.02%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between RFFC and AMLP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.46

Over the past year, the correlation between RFFC and AMLP has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFFC и AMLP

Секторы
RFFC
AMLP

Технологии

29.8%

-

Промышленность

13.2%

-

Здравоохранение

11.8%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Энергетика

4.4%
97.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

RFFC
29.8%
AMLP

-

Промышленность

RFFC
13.2%
AMLP

-

Здравоохранение

RFFC
11.8%
AMLP

-

Финансовые услуги

RFFC
11.5%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

RFFC
9.9%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

RFFC
9.2%
AMLP

-

Энергетика

RFFC
4.4%
AMLP
97.7%

Потребительский защитный сектор

RFFC
3.1%
AMLP

-

Коммунальные услуги

RFFC
2.6%
AMLP
2.3%

Сырьевые материалы

RFFC
2.3%
AMLP

-

Недвижимость

RFFC
2.2%
AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active Equity Opportunity ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с RFFC:
RFFC с BSJORFFC с SCHGRFFC с LVHIRFFC с ONEQRFFC с VYMIRFFC с TEXNRFFC с ACES
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

RFFC vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFFC
Ранг доходности на риск RFFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFFC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFFC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFFC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFFC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFFC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFFC c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFFCAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.45

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.03

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.92

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

6.37

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFFC vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFFC на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFFC и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFFCAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.45

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.22

+0.49

Просадки

Сравнение просадок RFFC и AMLP

Максимальная просадка RFFC за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFC и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFFCAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-77.19%

+40.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.94%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-14.27%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-20.92%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-4.10%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-17.40%

+12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.68%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RFFC и AMLP

Текущая волатильность для ALPS Active Equity Opportunity ETF (RFFC) составляет 3.00%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что RFFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFFCAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.91%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.66%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

11.90%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

19.98%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

27.68%

-9.71%

Сравнение комиссий RFFC и AMLP

RFFC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFFC и AMLP

Дивидендная доходность RFFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
RFFC
ALPS Active Equity Opportunity ETF		0.72%0.78%1.05%1.35%1.41%0.71%1.79%1.34%1.36%0.93%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFFC and AMLP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to RFFC (3.00%). In terms of maximum drawdown, RFFC dropped -36.26% vs AMLP's -77.19%.

On 5-year performance, AMLP leads with 16.90% vs 12.38% for RFFC. On fees, RFFC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RFFC has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMLP has performed better with a 16.90% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFFC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.72% for RFFC.

RFFC is categorized as Large Cap Blend Equities, while AMLP is MLPs. Their fees differ too: 0.48% for RFFC and 0.90% for AMLP.

RFFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFFC и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор