PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEU с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEU с SPEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds. RFEU is actively managed, while SPEU is passively managed. Over the past 10 years, RFEU returned 7.29%/yr vs 9.17%/yr for SPEU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RFEU charges 0.83%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности RFEU и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции RFEU уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 7.29% против 9.17% соответственно.

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.04%
1 год
13.97%
3 года*
12.44%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.29%

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEU и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Correlation

The correlation between RFEU and SPEU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.82

The correlation between RFEU and SPEU shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFEU и SPEU

Секторы
RFEU
SPEU

Финансовые услуги

18.9%
13.3%

Промышленность

15.4%
6.1%

Здравоохранение

13.3%
10.4%

Технологии

12.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

9.3%
3.6%

Энергетика

8.7%
5.3%

Коммунальные услуги

6.4%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.9%

Сырьевые материалы

1.2%
3.4%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

RFEU
18.9%
SPEU
13.3%

Промышленность

RFEU
15.4%
SPEU
6.1%

Здравоохранение

RFEU
13.3%
SPEU
10.4%

Технологии

RFEU
12.5%
SPEU
9.2%

Потребительский циклический сектор

RFEU
10.6%
SPEU
3.3%

Потребительский защитный сектор

RFEU
9.3%
SPEU
3.6%

Энергетика

RFEU
8.7%
SPEU
5.3%

Коммунальные услуги

RFEU
6.4%
SPEU
1.5%

Коммуникационные услуги

RFEU
3.8%
SPEU
0.9%

Сырьевые материалы

RFEU
1.2%
SPEU
3.4%

Недвижимость

RFEU

-

SPEU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

RFEU vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEU c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEUSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.17

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.71

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.49

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

5.47

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEU vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SPEU равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEUSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.17

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RFEU и SPEU

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEUSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-62.45%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-12.09%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-14.17%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-32.70%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

-36.83%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.56%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-13.85%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.29%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и SPEU

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEUSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.75%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

12.85%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

15.42%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.51%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.51%

-0.65%

Сравнение комиссий RFEU и SPEU

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и SPEU

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SPEU в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

RFEU and SPEU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (5.75%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, RFEU dropped -39.74% vs SPEU's -62.45%.

On 10-year performance, SPEU leads with 9.17% vs 7.29% for RFEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 9.17% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.83% for RFEU.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.83% for RFEU and 0.09% for SPEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEU и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор