PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEU с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEU с VTAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both funds - RFEU is a Europe Equities fund actively managed by First Trust, while VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, RFEU returned 7.29%/yr vs 3.13%/yr for VTAPX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RFEU charges 0.83%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.

Доходность

Сравнение доходности RFEU и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции RFEU превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 7.29% против 3.13% соответственно.

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.04%
1 год
13.97%
3 года*
12.44%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.29%

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEU и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		2.05%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Correlation

The correlation between RFEU and VTAPX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.12

The correlation between RFEU and VTAPX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VEUR.LRFEU с IEVRFEU с EZU
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX

Доходность на риск

RFEU vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEU c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEUVTAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.03

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
5.02

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

6.45

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

25.59

-14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEU vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEUVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.03

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.27

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.41

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.07

-0.65

Просадки

Сравнение просадок RFEU и VTAPX

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и VTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEUVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-5.33%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-0.72%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-0.92%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-5.33%

-30.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

-5.33%

-34.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.04%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-1.03%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.18%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и VTAPX

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEUVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.57%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

1.11%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

1.52%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

2.67%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

2.23%

+15.63%

Сравнение комиссий RFEU и VTAPX

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и VTAPX

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VTAPX в 3.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

RFEU and VTAPX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTAPX has higher volatility (0.57%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, RFEU dropped -39.74% vs VTAPX's -5.33%.

VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEU и VTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор