PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RFEU с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RFEUVTAPX
Дох-ть с нач. г.2.80%4.29%
Дох-ть за 1 год13.94%6.17%
Дох-ть за 3 года-2.76%2.12%
Дох-ть за 5 лет4.78%3.37%
Коэф-т Шарпа0.973.01
Коэф-т Сортино1.454.98
Коэф-т Омега1.171.68
Коэф-т Кальмара0.563.66
Коэф-т Мартина5.8625.32
Индекс Язвы2.39%0.24%
Дневная вол-ть14.34%2.05%
Макс. просадка-39.74%-5.33%
Текущая просадка-10.53%-0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RFEU и VTAPX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RFEU и VTAPX

С начала года, RFEU показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
61.14%
25.94%
RFEU
VTAPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RFEU и VTAPX

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.


RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
График комиссии RFEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RFEU c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RFEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RFEU, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RFEU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RFEU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RFEU, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.54
VTAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTAPX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTAPX, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTAPX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTAPX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTAPX, с текущим значением в 25.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.32

Сравнение коэффициента Шарпа RFEU и VTAPX

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
3.01
RFEU
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и VTAPX

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VTAPX в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.50%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%0.00%0.00%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.89%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.06%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и VTAPX

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.53%
-0.76%
RFEU
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и VTAPX

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что RFEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
0.53%
RFEU
VTAPX