PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RFEU с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFEU и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.21%
3.02%
RFEU
VTAPX

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 4.63%.


RFEU

С начала года

-1.09%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-6.21%

1 год

4.22%

5 лет (среднегодовая)

3.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTAPX

С начала года

4.63%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.02%

1 год

6.03%

5 лет (среднегодовая)

3.42%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

Основные характеристики


RFEUVTAPX
Коэф-т Шарпа1.013.11
Коэф-т Сортино1.485.16
Коэф-т Омега1.181.70
Коэф-т Кальмара0.634.88
Коэф-т Мартина5.1422.60
Индекс Язвы2.88%0.27%
Дневная вол-ть14.42%2.00%
Макс. просадка-39.74%-5.33%
Текущая просадка-13.93%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RFEU и VTAPX

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.


RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
График комиссии RFEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RFEU и VTAPX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RFEU c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RFEU, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.363.11
Коэффициент Сортино RFEU, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.595.16
Коэффициент Омега RFEU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.70
Коэффициент Кальмара RFEU, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.284.88
Коэффициент Мартина RFEU, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.7422.60
RFEU
VTAPX

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36
3.11
RFEU
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и VTAPX

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VTAPX в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.60%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%0.00%0.00%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.88%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.06%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и VTAPX

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.93%
-0.43%
RFEU
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и VTAPX

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что RFEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
0.48%
RFEU
VTAPX