PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RFEU с FDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFEU и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.21%
-4.45%
RFEU
FDD

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 1.31%.


RFEU

С начала года

-1.09%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-6.21%

1 год

4.22%

5 лет (среднегодовая)

3.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDD

С начала года

1.31%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-4.45%

1 год

9.10%

5 лет (среднегодовая)

2.66%

10 лет (среднегодовая)

3.44%

Основные характеристики


RFEUFDD
Коэф-т Шарпа1.010.69
Коэф-т Сортино1.480.99
Коэф-т Омега1.181.12
Коэф-т Кальмара0.630.37
Коэф-т Мартина5.142.41
Индекс Язвы2.88%4.04%
Дневная вол-ть14.42%14.00%
Макс. просадка-39.74%-74.76%
Текущая просадка-13.93%-17.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RFEU и FDD

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.


RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
График комиссии RFEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии FDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RFEU и FDD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RFEU c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RFEU, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.360.69
Коэффициент Сортино RFEU, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.590.99
Коэффициент Омега RFEU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.12
Коэффициент Кальмара RFEU, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.280.59
Коэффициент Мартина RFEU, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.742.41
RFEU
FDD

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FDD равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36
0.69
RFEU
FDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и FDD

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FDD в 6.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.60%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%0.00%0.00%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
6.46%6.85%6.07%3.44%4.00%4.70%5.05%2.77%4.88%4.36%4.31%3.63%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и FDD

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и FDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.93%
-7.10%
RFEU
FDD

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и FDD

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 4.74%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
5.04%
RFEU
FDD