PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RFEU с FDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RFEUFDD
Дох-ть с нач. г.2.80%3.31%
Дох-ть за 1 год13.94%17.45%
Дох-ть за 3 года-2.76%-0.05%
Дох-ть за 5 лет4.78%2.98%
Коэф-т Шарпа0.971.42
Коэф-т Сортино1.451.99
Коэф-т Омега1.171.24
Коэф-т Кальмара0.560.67
Коэф-т Мартина5.865.37
Индекс Язвы2.39%3.73%
Дневная вол-ть14.34%14.05%
Макс. просадка-39.74%-74.76%
Текущая просадка-10.53%-16.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RFEU и FDD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RFEU и FDD

С начала года, RFEU показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 3.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
61.14%
47.89%
RFEU
FDD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RFEU и FDD

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.


RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
График комиссии RFEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии FDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RFEU c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RFEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RFEU, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RFEU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RFEU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RFEU, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.54
FDD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDD, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDD, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.37

Сравнение коэффициента Шарпа RFEU и FDD

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.601.80JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
1.42
RFEU
FDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и FDD

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FDD в 6.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.50%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%0.00%0.00%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
6.34%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%4.30%3.62%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и FDD

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и FDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.53%
-5.26%
RFEU
FDD

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и FDD

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеют волатильность 3.05% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.01%
RFEU
FDD