PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RFEU с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFEU и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.21%
13.15%
RFEU
ONEQ

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 27.03%.


RFEU

С начала года

-1.09%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-6.21%

1 год

4.22%

5 лет (среднегодовая)

3.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ONEQ

С начала года

27.03%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

13.15%

1 год

33.84%

5 лет (среднегодовая)

18.59%

10 лет (среднегодовая)

16.16%

Основные характеристики


RFEUONEQ
Коэф-т Шарпа1.012.03
Коэф-т Сортино1.482.65
Коэф-т Омега1.181.36
Коэф-т Кальмара0.632.66
Коэф-т Мартина5.1410.10
Индекс Язвы2.88%3.49%
Дневная вол-ть14.42%17.35%
Макс. просадка-39.74%-55.09%
Текущая просадка-13.93%-1.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RFEU и ONEQ

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.


RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
График комиссии RFEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RFEU и ONEQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RFEU c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RFEU, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.362.03
Коэффициент Сортино RFEU, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.592.65
Коэффициент Омега RFEU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.36
Коэффициент Кальмара RFEU, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.282.66
Коэффициент Мартина RFEU, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.7410.10
RFEU
ONEQ

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36
2.03
RFEU
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и ONEQ

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ONEQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.60%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.61%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и ONEQ

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.93%
-1.63%
RFEU
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и ONEQ

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 4.74%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
6.04%
RFEU
ONEQ