PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RFEU с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RFEUONEQ
Дох-ть с нач. г.2.80%21.91%
Дох-ть за 1 год13.94%38.05%
Дох-ть за 3 года-2.76%6.55%
Дох-ть за 5 лет4.78%17.98%
Коэф-т Шарпа0.972.36
Коэф-т Сортино1.453.03
Коэф-т Омега1.171.42
Коэф-т Кальмара0.562.78
Коэф-т Мартина5.8611.73
Индекс Язвы2.39%3.47%
Дневная вол-ть14.34%17.23%
Макс. просадка-39.74%-55.09%
Текущая просадка-10.53%-2.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RFEU и ONEQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RFEU и ONEQ

С начала года, RFEU показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 21.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
61.14%
301.59%
RFEU
ONEQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RFEU и ONEQ

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.


RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
График комиссии RFEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RFEU c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RFEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RFEU, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RFEU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RFEU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RFEU, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.54
ONEQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEQ, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEQ, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEQ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEQ, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEQ, с текущим значением в 11.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.73

Сравнение коэффициента Шарпа RFEU и ONEQ

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
2.36
RFEU
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и ONEQ

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности ONEQ в 0.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.50%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.64%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и ONEQ

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.53%
-2.58%
RFEU
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и ONEQ

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 3.05%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
4.68%
RFEU
ONEQ