PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFEU с IEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFEU и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFEU и IEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 0.48%.


RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.62%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.12%
10 лет*

IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

iShares Europe ETF

Сравнение комиссий RFEU и IEV

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IEV в 0.59%.


Доходность на риск

RFEU vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEU c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFEUIEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.23

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.76

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.78

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

6.78

+4.08

RFEU vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IEV равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFEUIEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.23

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.19

Корреляция

Корреляция между RFEU и IEV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и IEV

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IEV в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и IEV

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и IEV.


Загрузка...

Показатели просадок


RFEUIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-63.27%

+23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-12.31%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-30.60%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-7.29%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-15.12%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.23%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и IEV

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 0.00%, в то время как у iShares Europe ETF (IEV) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFEUIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.44%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

11.32%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

17.69%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.39%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.58%

-0.62%