PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RFEU с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFEU с HEDJ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).

RFEU и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFEU - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFEU или HEDJ.

Корреляция

Корреляция между RFEU и HEDJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RFEU и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RFEU:

0.42

HEDJ:

0.27

Коэф-т Сортино

RFEU:

0.97

HEDJ:

0.57

Коэф-т Омега

RFEU:

1.13

HEDJ:

1.07

Коэф-т Кальмара

RFEU:

0.67

HEDJ:

0.36

Коэф-т Мартина

RFEU:

2.20

HEDJ:

0.94

Индекс Язвы

RFEU:

5.21%

HEDJ:

6.04%

Дневная вол-ть

RFEU:

18.36%

HEDJ:

19.04%

Макс. просадка

RFEU:

-39.74%

HEDJ:

-38.18%

Текущая просадка

RFEU:

-3.75%

HEDJ:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 10.93%.

RFEU

С начала года

12.50%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

9.41%

1 год

6.29%

5 лет

10.16%

10 лет

N/A

HEDJ

С начала года

10.93%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

11.89%

1 год

4.45%

5 лет

15.02%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RFEU и HEDJ

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии HEDJ в 0.58%.

RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RFEU и HEDJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEU
Ранг риск-скорректированной доходности RFEU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFEU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEDJ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RFEU c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и HEDJ

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности HEDJ в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		4.84%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		2.96%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и HEDJ

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, примерно равная максимальной просадке HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и HEDJ

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 4.50%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...