PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RFEU с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFEU и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.21%
-8.29%
RFEU
HEDJ

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 2.46%.


RFEU

С начала года

-1.09%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-6.21%

1 год

4.22%

5 лет (среднегодовая)

3.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HEDJ

С начала года

2.46%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-8.29%

1 год

7.92%

5 лет (среднегодовая)

7.35%

10 лет (среднегодовая)

7.84%

Основные характеристики


RFEUHEDJ
Коэф-т Шарпа1.010.61
Коэф-т Сортино1.480.91
Коэф-т Омега1.181.11
Коэф-т Кальмара0.630.67
Коэф-т Мартина5.141.71
Индекс Язвы2.88%4.73%
Дневная вол-ть14.42%13.27%
Макс. просадка-39.74%-38.18%
Текущая просадка-13.93%-9.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RFEU и HEDJ

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии HEDJ в 0.58%.


RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
График комиссии RFEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RFEU и HEDJ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RFEU c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RFEU, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.360.61
Коэффициент Сортино RFEU, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.590.91
Коэффициент Омега RFEU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.11
Коэффициент Кальмара RFEU, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.280.67
Коэффициент Мартина RFEU, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.741.71
RFEU
HEDJ

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа HEDJ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36
0.61
RFEU
HEDJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и HEDJ

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности HEDJ в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.60%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.06%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и HEDJ

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, примерно равная максимальной просадке HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.93%
-9.46%
RFEU
HEDJ

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и HEDJ

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что RFEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
3.94%
RFEU
HEDJ