PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RFEU с HEDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RFEUHEDJ
Дох-ть с нач. г.2.80%4.11%
Дох-ть за 1 год13.94%13.67%
Дох-ть за 3 года-2.76%6.19%
Дох-ть за 5 лет4.78%7.95%
Коэф-т Шарпа0.971.22
Коэф-т Сортино1.451.73
Коэф-т Омега1.171.22
Коэф-т Кальмара0.561.33
Коэф-т Мартина5.863.70
Индекс Язвы2.39%4.37%
Дневная вол-ть14.34%13.24%
Макс. просадка-39.74%-38.18%
Текущая просадка-10.53%-8.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RFEU и HEDJ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RFEU и HEDJ

С начала года, RFEU показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 4.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
61.14%
108.52%
RFEU
HEDJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RFEU и HEDJ

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии HEDJ в 0.58%.


RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
График комиссии RFEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии HEDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RFEU c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RFEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RFEU, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RFEU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RFEU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RFEU, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.54
HEDJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEDJ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEDJ, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEDJ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEDJ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEDJ, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.70

Сравнение коэффициента Шарпа RFEU и HEDJ

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEDJ равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
1.22
RFEU
HEDJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и HEDJ

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности HEDJ в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.50%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%0.00%0.00%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
3.01%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.97%9.44%5.83%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RFEU и HEDJ

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, примерно равная максимальной просадке HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.53%
-8.00%
RFEU
HEDJ

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и HEDJ

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 3.05%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.96%
RFEU
HEDJ