PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDTX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDTX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDTX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		-0.62%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%15.33%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции RFDTX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.35% соответственно.

RFDTX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.17%
1 год
11.26%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.86%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VOORFDTX с RERGXRFDTX с HASGXRFDTX с ABALXRFDTX с AWSHXRFDTX с FIRMX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий RFDTX и AMECX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Доходность на риск

RFDTX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDTXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.65

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.27

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.97

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.13

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDTX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDTXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.72

+0.09

Корреляция

Корреляция между RFDTX и AMECX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и AMECX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.71%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и AMECX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDTXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-41.92%

+22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-8.19%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-15.78%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

-26.13%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.48%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.46%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.77%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDTXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.35%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

5.64%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

9.54%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

9.45%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

10.67%

-1.74%