PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDTX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDTX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDTX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		-0.62%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%15.33%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции RFDTX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.07% соответственно.

RFDTX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.17%
1 год
11.26%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.86%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VOORFDTX с RERGXRFDTX с HASGXRFDTX с ABALXRFDTX с FIRMXRFDTX с PPLIX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий RFDTX и AWSHX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Доходность на риск

RFDTX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDTXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.86

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.34

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.35

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

6.00

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDTX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDTXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.86

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.62

+0.19

Корреляция

Корреляция между RFDTX и AWSHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и AWSHX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.71%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и AWSHX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDTXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-53.95%

+34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-10.37%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-18.64%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

-34.65%

+15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-6.35%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-6.43%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.32%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDTXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.41%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

8.28%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

15.30%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

14.12%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

16.33%

-7.40%