Сравнение RFDTX с VTIVX
RFDTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, RFDTX returned 8.26%/yr vs 11.35%/yr for VTIVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RFDTX charges 0.31%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и VTIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции RFDTX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 8.26% против 11.35% соответственно.
RFDTX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.26%
VTIVX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам RFDTX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 5.32% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 15.33% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 11.08% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Correlation
The correlation between RFDTX and VTIVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between RFDTX and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFDTX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
RFDTX
VTIVX
Сравнение RFDTX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.18 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 14.06 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и VTIVX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и VTIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFDTX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -51.69% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -8.30% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.73% | -13.40% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -25.10% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -31.42% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -6.33% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.87% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и VTIVX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFDTX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.18% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 8.37% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 10.50% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 13.49% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 14.79% | -5.86% |
Сравнение комиссий RFDTX и VTIVX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и VTIVX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности VTIVX в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.28% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.25% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RFDTX and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTIVX has higher volatility (3.18%) compared to RFDTX (1.97%). In terms of maximum drawdown, RFDTX dropped -19.16% vs VTIVX's -51.69%.
VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFDTX и VTIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор