PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDTX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDTX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDTX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		-0.62%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%15.33%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции RFDTX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.17% соответственно.

RFDTX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.17%
1 год
11.26%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.86%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VOORFDTX с RERGXRFDTX с HASGXRFDTX с FIRMXRFDTX с AWSHXRFDTX с PPLIX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий RFDTX и ABALX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Доходность на риск

RFDTX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDTXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.56

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.28

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.43

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

10.15

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDTX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDTXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.02

Корреляция

Корреляция между RFDTX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и ABALX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.71%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и ABALX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDTXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-40.20%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-7.33%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-18.76%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

-22.34%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.37%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.86%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.76%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDTXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.89%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

6.96%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

11.22%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

10.45%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

10.63%

-1.70%