PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFDTX с HASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и HASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDTX и HASGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6
-0.62%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%15.33%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund
0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у HASGX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции RFDTX уступали акциям HASGX по среднегодовой доходности: 7.86% против 11.71% соответственно.


RFDTX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.17%
1 год
11.26%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.86%

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Harbor Small Cap Growth Fund

Сравнение комиссий RFDTX и HASGX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии HASGX в 0.87%.


Доходность на риск

RFDTX vs. HASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c HASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFDTXHASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.03

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.57

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.62

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

6.44

+2.54

RFDTX vs. HASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа HASGX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и HASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFDTXHASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.03

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.13

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.51

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.39

+0.42

Корреляция

Корреляция между RFDTX и HASGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и HASGX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности HASGX в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6
7.71%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund
1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и HASGX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и HASGX.


Загрузка...

Показатели просадок


RFDTXHASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-54.33%

+35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-14.11%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-34.17%

+15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

-38.53%

+19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-8.94%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-10.23%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.56%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и HASGX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFDTXHASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

9.36%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

15.54%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

24.72%

-17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

23.22%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

23.06%

-14.13%