PortfoliosLab logo
Сравнение RF с UBSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RF и UBSI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RF и UBSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,001.77%
2,192.54%
RF
UBSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RF:

0.31

UBSI:

0.09

Коэф-т Сортино

RF:

0.66

UBSI:

0.37

Коэф-т Омега

RF:

1.09

UBSI:

1.04

Коэф-т Кальмара

RF:

0.30

UBSI:

0.11

Коэф-т Мартина

RF:

0.86

UBSI:

0.26

Индекс Язвы

RF:

11.00%

UBSI:

10.67%

Дневная вол-ть

RF:

30.15%

UBSI:

30.47%

Макс. просадка

RF:

-92.65%

UBSI:

-62.13%

Текущая просадка

RF:

-24.70%

UBSI:

-19.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RF:

$18.23B

UBSI:

$4.89B

EPS

RF:

$2.07

UBSI:

$2.70

Коэффициент P/E

RF:

9.80

UBSI:

12.63

Коэффициент PEG

RF:

2.62

UBSI:

1.92

Коэффициент P/S

RF:

2.74

UBSI:

4.84

Коэффициент P/B

RF:

1.08

UBSI:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$5.88B

UBSI:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$6.48B

UBSI:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

RF:

$1.99B

UBSI:

$110.01M

Доходность по периодам

С начала года, RF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у UBSI с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции UBSI по среднегодовой доходности: 11.34% против 2.79% соответственно.


RF

С начала года

-12.86%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

-11.98%

1 год

7.93%

5 лет

18.94%

10 лет

11.34%

UBSI

С начала года

-8.22%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-6.23%

1 год

6.61%

5 лет

7.97%

10 лет

2.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RF и UBSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

UBSI
Ранг риск-скорректированной доходности UBSI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBSI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RF c UBSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RF: 0.31
UBSI: 0.09
Коэффициент Сортино RF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RF: 0.66
UBSI: 0.37
Коэффициент Омега RF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RF: 1.09
UBSI: 1.04
Коэффициент Кальмара RF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RF: 0.30
UBSI: 0.11
Коэффициент Мартина RF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RF: 0.86
UBSI: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа UBSI равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и UBSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.09
RF
UBSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и UBSI

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности UBSI в 4.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RF
Regions Financial Corporation
4.88%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%
UBSI
United Bankshares, Inc.
4.34%3.94%3.86%3.56%3.89%4.32%3.54%4.37%3.83%2.85%3.49%3.42%

Просадки

Сравнение просадок RF и UBSI

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки UBSI в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и UBSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.70%
-19.66%
RF
UBSI

Волатильность

Сравнение волатильности RF и UBSI

Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с United Bankshares, Inc. (UBSI) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.84%
12.37%
RF
UBSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и UBSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и United Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию