PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RF с UBSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RF с UBSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RF (Regions Financial Corporation) and UBSI (United Bankshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RF returned 15.25%/yr vs 5.01%/yr for UBSI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RF и UBSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RF показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у UBSI с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции UBSI по среднегодовой доходности: 15.25% против 5.01% соответственно.

RF

1 день
-2.25%
1 месяц
0.01%
С начала года
3.05%
6 месяцев
6.59%
1 год
32.36%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
15.25%

UBSI

1 день
-2.11%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.80%
1 год
22.05%
3 года*
14.46%
5 лет*
5.88%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RF и UBSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RF
Regions Financial Corporation		3.05%21.99%27.00%-5.69%2.33%39.39%-1.61%33.35%-20.59%22.95%
UBSI
United Bankshares, Inc.		11.97%6.50%4.26%-3.17%16.06%16.34%-11.68%28.84%-7.08%-22.13%

Correlation

The correlation between RF and UBSI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.51

Over the past year, RF and UBSI have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

RF:

$2.51

UBSI:

$3.55

Коэффициент P/E

RF:

10.90

UBSI:

11.98

Коэффициент P/S

RF:

2.52

UBSI:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$9.62B

UBSI:

$1.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$7.29B

UBSI:

$929.90M

EBITDA (12 мес.)

RF:

$2.90B

UBSI:

$483.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regions Financial Corporation

United Bankshares, Inc.

Часто сравнивают с RF:
RF с CFGRF с CMARF с MTBRF с BANFRF с CBSHRF с EWBCRF с FFIN
Часто сравнивают с UBSI:
UBSI с PSCIUBSI с SCHDUBSI с SPYUBSI с RPMUBSI с PBUBSI с BACUBSI с ALLY

Доходность на риск

RF vs. UBSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RF
Ранг доходности на риск RF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UBSI
Ранг доходности на риск UBSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RF c UBSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFUBSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.95

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.46

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.61

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

4.36

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RF vs. UBSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа UBSI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и UBSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFUBSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.95

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.15

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RF и UBSI

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки UBSI в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и UBSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFUBSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.65%

-62.13%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.45%

-13.73%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-25.77%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-38.12%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.73%

-52.40%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-5.54%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.08%

-13.78%

-17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

5.07%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RF и UBSI

Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с United Bankshares, Inc. (UBSI) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFUBSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.65%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

15.76%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

23.40%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

28.79%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.92%

32.47%

+3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и UBSI

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности UBSI в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RF
Regions Financial Corporation		3.87%5.12%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%
UBSI
United Bankshares, Inc.		3.52%3.88%3.94%3.86%3.56%3.89%4.32%3.54%4.37%3.83%2.85%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и UBSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и United Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.33B
0
(RF) Общая выручка
(UBSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RF and UBSI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RF has higher volatility (6.85%) compared to UBSI (5.65%). In terms of maximum drawdown, RF dropped -92.65% vs UBSI's -62.13%.

RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RF и UBSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор