Сравнение RF с CBSH
RF (Regions Financial Corporation) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RF returned 17.83%/yr vs 9.26%/yr for CBSH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RF и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RF показывает доходность 21.86%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 17.83% против 9.26% соответственно.
RF
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 11.72%
- 6 месяцев
- 15.79%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 17.83%
CBSH
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 14.70%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам RF и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 21.86% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 14.70% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between RF and CBSH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.57 |
The correlation between RF and CBSH shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RF:
$27.65B
CBSH:
$8.66B
RF:
$2.53
CBSH:
$4.17
RF:
12.82
CBSH:
14.26
RF:
2.97
CBSH:
3.84
RF:
1.62
CBSH:
1.97
RF:
$9.62B
CBSH:
$2.17B
RF:
$7.29B
CBSH:
$1.74B
RF:
$2.90B
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RF vs. CBSH — Ранг доходности на риск
RF
CBSH
Сравнение RF c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RF | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.02 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 0.04 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RF и CBSH
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RF | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -44.70% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -21.69% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -27.63% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -38.02% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.73% | -38.23% | -22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.00% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -9.24% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 12.92% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RF и CBSH
Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RF | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.97% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 13.86% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 20.77% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 24.11% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 26.38% | +9.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и CBSH
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности CBSH в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.83% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
RF Regions Financial Corporation | 3.27% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RF и CBSH
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
RF and CBSH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.27%) compared to CBSH (4.97%). In terms of maximum drawdown, RF dropped -92.65% vs CBSH's -44.70%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RF и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор