PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RF с CBSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RF с CBSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RF (Regions Financial Corporation) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RF returned 15.25%/yr vs 7.58%/yr for CBSH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RF и CBSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RF показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 15.25% против 7.58% соответственно.

RF

1 день
-2.25%
1 месяц
0.01%
С начала года
3.05%
6 месяцев
6.59%
1 год
32.36%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
15.25%

CBSH

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-13.15%
3 года*
7.41%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RF и CBSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RF
Regions Financial Corporation		3.05%21.99%27.00%-5.69%2.33%39.39%-1.61%33.35%-20.59%22.95%
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		-1.35%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%

Correlation

The correlation between RF and CBSH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.56

The correlation between RF and CBSH shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RF:

$23.78B

CBSH:

$7.49B

EPS

RF:

$2.51

CBSH:

$4.20

Коэффициент P/E

RF:

10.90

CBSH:

12.22

Коэффициент P/S

RF:

2.52

CBSH:

3.35

Коэффициент P/B

RF:

1.37

CBSH:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$9.62B

CBSH:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$7.29B

CBSH:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

RF:

$2.90B

CBSH:

$614.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regions Financial Corporation

Commerce Bancshares, Inc.

Часто сравнивают с RF:
RF с CFGRF с CMARF с MTBRF с BANFRF с EWBCRF с FFINRF с UBSI
Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с XLFCBSH с VOOCBSH с FXAIXCBSH с SCHD

Доходность на риск

RF vs. CBSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RF
Ранг доходности на риск RF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RF c CBSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFCBSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.63

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.72

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.56

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

-0.91

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RF vs. CBSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CBSH равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и CBSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFCBSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.63

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.49

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RF и CBSH

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и CBSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFCBSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.65%

-44.70%

-47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.45%

-23.44%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-27.63%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-38.02%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.73%

-38.23%

-22.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-21.73%

+11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.08%

-9.23%

-21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

14.41%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RF и CBSH

Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFCBSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.68%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

13.90%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

20.98%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

24.29%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.92%

26.47%

+9.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и CBSH

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности CBSH в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		2.09%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
RF
Regions Financial Corporation		3.87%5.12%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и CBSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.33B
475.69M
(RF) Общая выручка
(CBSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RF и CBSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regions Financial Corporation и Commerce Bancshares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
76.6%
0
Активы портфеля
RF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

CBSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

CBSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

CBSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.

Часто задаваемые вопросы

RF and CBSH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RF has higher volatility (6.85%) compared to CBSH (4.68%). In terms of maximum drawdown, RF dropped -92.65% vs CBSH's -44.70%.

RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RF и CBSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор