PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RF с CBSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RF и CBSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RF и CBSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,833.68%
2,192.45%
RF
CBSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RF:

-0.13

CBSH:

0.55

Коэф-т Сортино

RF:

0.01

CBSH:

0.94

Коэф-т Омега

RF:

1.00

CBSH:

1.12

Коэф-т Кальмара

RF:

-0.12

CBSH:

0.50

Коэф-т Мартина

RF:

-0.40

CBSH:

1.96

Индекс Язвы

RF:

9.17%

CBSH:

6.71%

Дневная вол-ть

RF:

28.46%

CBSH:

24.11%

Макс. просадка

RF:

-92.65%

CBSH:

-45.05%

Текущая просадка

RF:

-30.71%

CBSH:

-21.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RF:

$16.90B

CBSH:

$7.43B

EPS

RF:

$1.93

CBSH:

$3.87

Цена/прибыль

RF:

9.67

CBSH:

14.32

PEG коэффициент

RF:

2.50

CBSH:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$5.88B

CBSH:

$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$6.48B

CBSH:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

RF:

$1.99B

CBSH:

$176.62M

Доходность по периодам

С начала года, RF показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 10.62% против 7.35% соответственно.


RF

С начала года

-19.82%

1 месяц

-15.53%

6 месяцев

-16.67%

1 год

-2.87%

5 лет

23.24%

10 лет

10.62%

CBSH

С начала года

-10.65%

1 месяц

-11.29%

6 месяцев

0.28%

1 год

12.54%

5 лет

8.44%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RF и CBSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

CBSH
Ранг риск-скорректированной доходности CBSH, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBSH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RF c CBSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RF, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RF: -0.13
CBSH: 0.55
Коэффициент Сортино RF, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RF: 0.01
CBSH: 0.94
Коэффициент Омега RF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RF: 1.00
CBSH: 1.12
Коэффициент Кальмара RF, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RF: -0.12
CBSH: 0.50
Коэффициент Мартина RF, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RF: -0.40
CBSH: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CBSH равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и CBSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.55
RF
CBSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и CBSH

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности CBSH в 1.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RF
Regions Financial Corporation
5.31%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.
1.79%1.50%2.02%1.56%1.40%1.44%1.32%1.32%1.26%1.16%1.45%1.35%

Просадки

Сравнение просадок RF и CBSH

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки CBSH в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и CBSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.71%
-21.08%
RF
CBSH

Волатильность

Сравнение волатильности RF и CBSH

Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
10.57%
RF
CBSH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и CBSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab