PortfoliosLab logo
Сравнение RF с CBSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RF и CBSH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RF и CBSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,001.77%
2,405.07%
RF
CBSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RF:

0.31

CBSH:

0.69

Коэф-т Сортино

RF:

0.66

CBSH:

1.15

Коэф-т Омега

RF:

1.09

CBSH:

1.15

Коэф-т Кальмара

RF:

0.30

CBSH:

0.74

Коэф-т Мартина

RF:

0.86

CBSH:

2.24

Индекс Язвы

RF:

11.00%

CBSH:

7.74%

Дневная вол-ть

RF:

30.15%

CBSH:

25.10%

Макс. просадка

RF:

-92.65%

CBSH:

-45.05%

Текущая просадка

RF:

-24.70%

CBSH:

-13.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RF:

$18.23B

CBSH:

$8.20B

EPS

RF:

$2.07

CBSH:

$4.03

Коэффициент P/E

RF:

9.80

CBSH:

15.03

Коэффициент PEG

RF:

2.62

CBSH:

3.58

Коэффициент P/S

RF:

2.74

CBSH:

4.99

Коэффициент P/B

RF:

1.08

CBSH:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$5.88B

CBSH:

$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$6.48B

CBSH:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

RF:

$1.99B

CBSH:

$176.62M

Доходность по периодам

С начала года, RF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 11.34% против 8.17% соответственно.


RF

С начала года

-12.86%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

-11.98%

1 год

7.93%

5 лет

18.94%

10 лет

11.34%

CBSH

С начала года

-2.37%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

4.78%

1 год

16.66%

5 лет

6.85%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RF и CBSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

CBSH
Ранг риск-скорректированной доходности CBSH, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBSH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RF c CBSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RF: 0.31
CBSH: 0.69
Коэффициент Сортино RF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RF: 0.66
CBSH: 1.15
Коэффициент Омега RF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RF: 1.09
CBSH: 1.15
Коэффициент Кальмара RF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RF: 0.30
CBSH: 0.74
Коэффициент Мартина RF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RF: 0.86
CBSH: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CBSH равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и CBSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.69
RF
CBSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и CBSH

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности CBSH в 1.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RF
Regions Financial Corporation
4.88%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.
1.76%1.67%2.02%1.56%1.40%1.44%1.32%1.32%1.26%1.16%1.45%1.35%

Просадки

Сравнение просадок RF и CBSH

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки CBSH в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и CBSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.70%
-13.76%
RF
CBSH

Волатильность

Сравнение волатильности RF и CBSH

Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.84%
12.79%
RF
CBSH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и CBSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию