PortfoliosLab logo
Сравнение RF с CMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RF и CMA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RF и CMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и Comerica Incorporated (CMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,001.77%
1,616.38%
RF
CMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RF:

0.31

CMA:

0.17

Коэф-т Сортино

RF:

0.66

CMA:

0.49

Коэф-т Омега

RF:

1.09

CMA:

1.07

Коэф-т Кальмара

RF:

0.30

CMA:

0.13

Коэф-т Мартина

RF:

0.86

CMA:

0.56

Индекс Язвы

RF:

11.00%

CMA:

11.05%

Дневная вол-ть

RF:

30.15%

CMA:

36.35%

Макс. просадка

RF:

-92.65%

CMA:

-78.35%

Текущая просадка

RF:

-24.70%

CMA:

-38.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RF:

$18.23B

CMA:

$6.97B

EPS

RF:

$2.07

CMA:

$5.29

Коэффициент P/E

RF:

9.80

CMA:

10.04

Коэффициент PEG

RF:

2.62

CMA:

3.70

Коэффициент P/S

RF:

2.74

CMA:

2.15

Коэффициент P/B

RF:

1.08

CMA:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$5.88B

CMA:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$6.48B

CMA:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

RF:

$1.99B

CMA:

$233.00M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RF показывает доходность -12.86%, а CMA немного ниже – -13.05%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции CMA по среднегодовой доходности: 11.34% против 5.00% соответственно.


RF

С начала года

-12.86%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

-11.98%

1 год

7.93%

5 лет

18.94%

10 лет

11.34%

CMA

С начала года

-13.05%

1 месяц

-10.90%

6 месяцев

-12.00%

1 год

7.30%

5 лет

14.60%

10 лет

5.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RF и CMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

CMA
Ранг риск-скорректированной доходности CMA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RF c CMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Comerica Incorporated (CMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RF: 0.31
CMA: 0.17
Коэффициент Сортино RF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RF: 0.66
CMA: 0.49
Коэффициент Омега RF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RF: 1.09
CMA: 1.07
Коэффициент Кальмара RF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RF: 0.30
CMA: 0.13
Коэффициент Мартина RF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RF: 0.86
CMA: 0.56

Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа CMA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и CMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.17
RF
CMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и CMA

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности CMA в 5.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RF
Regions Financial Corporation
4.88%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%
CMA
Comerica Incorporated
5.35%4.59%5.09%4.07%3.13%4.87%3.74%2.68%1.26%1.31%1.98%1.69%

Просадки

Сравнение просадок RF и CMA

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки CMA в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и CMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.70%
-38.26%
RF
CMA

Волатильность

Сравнение волатильности RF и CMA

Regions Financial Corporation (RF) и Comerica Incorporated (CMA) имеют волатильность 17.84% и 17.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.84%
17.65%
RF
CMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и CMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Comerica Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию