PortfoliosLab logo
Сравнение RF с BANF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RF и BANF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности RF и BANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и BancFirst Corporation (BANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RF:

0.56

BANF:

1.29

Коэф-т Сортино

RF:

1.02

BANF:

2.02

Коэф-т Омега

RF:

1.14

BANF:

1.25

Коэф-т Кальмара

RF:

0.55

BANF:

1.49

Коэф-т Мартина

RF:

1.48

BANF:

5.10

Индекс Язвы

RF:

11.95%

BANF:

8.04%

Дневная вол-ть

RF:

30.79%

BANF:

32.94%

Макс. просадка

RF:

-92.65%

BANF:

-59.39%

Текущая просадка

RF:

-17.38%

BANF:

-0.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RF:

$20.00B

BANF:

$4.24B

EPS

RF:

$2.07

BANF:

$6.61

Коэффициент P/E

RF:

10.75

BANF:

19.28

Коэффициент PEG

RF:

2.74

BANF:

2.08

Коэффициент P/S

RF:

3.00

BANF:

6.63

Коэффициент P/B

RF:

1.13

BANF:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$8.20B

BANF:

$727.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$8.27B

BANF:

$502.77M

EBITDA (12 мес.)

RF:

$3.14B

BANF:

$292.60M

Доходность по периодам

С начала года, RF показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у BANF с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции RF уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 12.18% против 18.45% соответственно.


RF

С начала года

-4.39%

1 месяц

17.29%

6 месяцев

-13.38%

1 год

17.16%

5 лет

25.17%

10 лет

12.18%

BANF

С начала года

9.19%

1 месяц

23.99%

6 месяцев

1.52%

1 год

42.09%

5 лет

34.94%

10 лет

18.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RF и BANF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

BANF
Ранг риск-скорректированной доходности BANF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RF c BANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BANF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и BANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и BANF

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BANF в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RF
Regions Financial Corporation
4.45%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%
BANF
BancFirst Corporation
1.42%1.52%1.71%1.72%1.98%2.25%1.99%2.04%1.56%1.59%2.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок RF и BANF

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки BANF в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и BANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RF и BANF

Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с BancFirst Corporation (BANF) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и BANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.32B
156.40M
(RF) Общая выручка
(BANF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию