PortfoliosLab logo
Сравнение RF с FFIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RF и FFIN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RF и FFIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
581.57%
5,040.96%
RF
FFIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RF:

0.31

FFIN:

0.36

Коэф-т Сортино

RF:

0.66

FFIN:

0.79

Коэф-т Омега

RF:

1.09

FFIN:

1.09

Коэф-т Кальмара

RF:

0.30

FFIN:

0.25

Коэф-т Мартина

RF:

0.86

FFIN:

1.04

Индекс Язвы

RF:

11.00%

FFIN:

11.24%

Дневная вол-ть

RF:

30.15%

FFIN:

32.69%

Макс. просадка

RF:

-92.65%

FFIN:

-55.97%

Текущая просадка

RF:

-24.70%

FFIN:

-34.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RF:

$18.23B

FFIN:

$4.80B

EPS

RF:

$2.07

FFIN:

$1.62

Коэффициент P/E

RF:

9.80

FFIN:

20.60

Коэффициент PEG

RF:

2.62

FFIN:

2.69

Коэффициент P/S

RF:

2.74

FFIN:

8.67

Коэффициент P/B

RF:

1.08

FFIN:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$5.88B

FFIN:

$410.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$6.48B

FFIN:

$466.77M

EBITDA (12 мес.)

RF:

$1.99B

FFIN:

$137.68M

Доходность по периодам

С начала года, RF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у FFIN с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции FFIN по среднегодовой доходности: 11.34% против 10.41% соответственно.


RF

С начала года

-12.86%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

-11.98%

1 год

7.93%

5 лет

18.94%

10 лет

11.34%

FFIN

С начала года

-6.96%

1 месяц

-8.05%

6 месяцев

-6.75%

1 год

12.25%

5 лет

5.81%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RF и FFIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FFIN
Ранг риск-скорректированной доходности FFIN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RF c FFIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RF: 0.31
FFIN: 0.36
Коэффициент Сортино RF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RF: 0.66
FFIN: 0.79
Коэффициент Омега RF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RF: 1.09
FFIN: 1.09
Коэффициент Кальмара RF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RF: 0.30
FFIN: 0.25
Коэффициент Мартина RF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RF: 0.86
FFIN: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIN равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и FFIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.36
RF
FFIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и FFIN

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FFIN в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RF
Regions Financial Corporation
4.88%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%
FFIN
First Financial Bankshares, Inc.
2.16%2.00%2.34%1.92%1.14%1.41%1.32%1.42%1.66%1.55%2.06%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RF и FFIN

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки FFIN в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и FFIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.70%
-34.35%
RF
FFIN

Волатильность

Сравнение волатильности RF и FFIN

Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) с волатильностью 13.23%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.84%
13.23%
RF
FFIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и FFIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и First Financial Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию