Сравнение RF с FFIN
RF (Regions Financial Corporation) and FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RF returned 15.25%/yr vs 8.61%/yr for FFIN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RF и FFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RF показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у FFIN с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции FFIN по среднегодовой доходности: 15.25% против 8.61% соответственно.
RF
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 15.25%
FFIN
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение доходности по годам RF и FFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.05% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 6.85% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
Correlation
The correlation between RF and FFIN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1993 г. | 0.48 |
Over the past year, RF and FFIN have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RF:
$23.78B
FFIN:
$4.55B
RF:
$2.51
FFIN:
$1.84
RF:
10.90
FFIN:
17.22
RF:
2.52
FFIN:
5.36
RF:
1.37
FFIN:
2.34
RF:
$9.62B
FFIN:
$847.17M
RF:
$7.29B
FFIN:
$615.88M
RF:
$2.90B
FFIN:
$329.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RF vs. FFIN — Ранг доходности на риск
RF
FFIN
Сравнение RF c FFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RF | FFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.40 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -0.69 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RF | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.37 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.24 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.36 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RF и FFIN
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки FFIN в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и FFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RF | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -55.97% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -23.37% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -31.38% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -55.97% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.73% | -55.97% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -36.16% | +26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -12.72% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 13.61% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RF и FFIN
Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RF | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.06% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 18.09% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 25.68% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 30.98% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.92% | 32.17% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и FFIN
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FFIN в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.40% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
RF Regions Financial Corporation | 3.87% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и FFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и First Financial Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RF и FFIN
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
Часто задаваемые вопросы
RF and FFIN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.85%) compared to FFIN (6.06%). In terms of maximum drawdown, RF dropped -92.65% vs FFIN's -55.97%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RF и FFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор