PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RF с MTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RF с MTB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RF (Regions Financial Corporation) and MTB (M&T Bank Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RF returned 17.48%/yr vs 10.61%/yr for MTB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RF и MTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и M&T Bank Corporation (MTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RF показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у MTB с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции MTB по среднегодовой доходности: 17.48% против 10.61% соответственно.

RF

1 день
1.88%
1 месяц
6.25%
С начала года
10.16%
6 месяцев
8.36%
1 год
34.55%
3 года*
26.10%
5 лет*
12.42%
10 лет*
17.48%

MTB

1 день
1.54%
1 месяц
9.23%
С начала года
16.38%
6 месяцев
13.59%
1 год
25.71%
3 года*
30.21%
5 лет*
12.98%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RF и MTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RF
Regions Financial Corporation		10.16%21.99%27.00%-5.69%2.33%39.39%-1.61%33.35%-20.59%22.95%
MTB
M&T Bank Corporation		16.38%10.89%41.66%-1.68%-2.94%24.28%-22.16%21.65%-14.58%11.35%

Correlation

The correlation between RF and MTB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1991 г.

0.63

Over the past year, RF and MTB have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RF:

$25.42B

MTB:

$36.20B

EPS

RF:

$2.51

MTB:

$18.62

Коэффициент P/E

RF:

11.66

MTB:

12.42

Коэффициент P/S

RF:

2.70

MTB:

2.94

Коэффициент P/B

RF:

1.46

MTB:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$9.62B

MTB:

$12.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$7.29B

MTB:

$9.31B

EBITDA (12 мес.)

RF:

$2.90B

MTB:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regions Financial Corporation

M&T Bank Corporation

Часто сравнивают с RF:
RF с CFGRF с CMARF с BANFRF с CBSHRF с EWBCRF с FFINRF с UBSI
Часто сравнивают с MTB:
MTB с PNCMTB с IATMTB с JPMMTB с CFRMTB с FIBKMTB с CMTB с CBU

Доходность на риск

RF vs. MTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RF
Ранг доходности на риск RF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MTB
Ранг доходности на риск MTB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RF c MTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и M&T Bank Corporation (MTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFMTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.19

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.72

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.52

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

3.57

+0.89

RF vs. MTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTB равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и MTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RF и MTB

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки MTB в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и MTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.65%

-73.50%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.45%

-16.98%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-28.20%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-40.71%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.73%

-52.97%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-1.48%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.04%

-12.41%

-18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

7.21%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RF и MTB

Regions Financial Corporation (RF) и M&T Bank Corporation (MTB) имеют волатильность 6.84% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.69%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

16.09%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

21.80%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

30.28%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

32.80%

+2.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и MTB

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MTB в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTB
M&T Bank Corporation		2.59%3.24%2.85%3.79%3.31%2.93%3.46%2.42%2.48%1.75%1.79%2.31%
RF
Regions Financial Corporation		3.62%5.12%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и MTB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и M&T Bank Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.33B
3.23B
(RF) Общая выручка
(MTB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RF и MTB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regions Financial Corporation и M&T Bank Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
76.6%
71.4%
Активы портфеля
RF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

MTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

RF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

MTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 863.00M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.

RF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

MTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 664.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

Часто задаваемые вопросы

RF and MTB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RF has higher volatility (6.84%) compared to MTB (6.69%). In terms of maximum drawdown, RF dropped -92.65% vs MTB's -73.50%.

RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RF и MTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор