Сравнение RF с MTB
RF (Regions Financial Corporation) and MTB (M&T Bank Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RF returned 15.25%/yr vs 9.22%/yr for MTB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RF и MTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RF показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у MTB с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции MTB по среднегодовой доходности: 15.25% против 9.22% соответственно.
RF
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 15.25%
MTB
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам RF и MTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.05% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
MTB M&T Bank Corporation | 7.72% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
Correlation
The correlation between RF and MTB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1991 г. | 0.63 |
Over the past year, RF and MTB have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RF:
$23.78B
MTB:
$33.51B
RF:
$2.51
MTB:
$18.62
RF:
10.90
MTB:
11.49
RF:
2.52
MTB:
2.73
RF:
1.37
MTB:
1.20
RF:
$9.62B
MTB:
$12.36B
RF:
$7.29B
MTB:
$9.31B
RF:
$2.90B
MTB:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RF vs. MTB — Ранг доходности на риск
RF
MTB
Сравнение RF c MTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и M&T Bank Corporation (MTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RF | MTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.22 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 2.89 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RF | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.96 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок RF и MTB
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки MTB в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и MTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RF | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -73.50% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -16.98% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -28.20% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -40.71% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.73% | -52.97% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -8.82% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -12.42% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 7.17% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RF и MTB
Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с M&T Bank Corporation (MTB) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RF | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.92% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 15.76% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 21.76% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 30.37% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.92% | 32.83% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и MTB
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности MTB в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 2.80% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
RF Regions Financial Corporation | 3.87% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и MTB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и M&T Bank Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RF и MTB
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 863.00M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 664.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
RF and MTB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.85%) compared to MTB (5.92%). In terms of maximum drawdown, RF dropped -92.65% vs MTB's -73.50%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RF и MTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор