PortfoliosLab logo
Сравнение RF с MTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RF и MTB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RF и MTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и M&T Bank Corporation (MTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
931.90%
3,632.47%
RF
MTB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RF:

0.31

MTB:

0.60

Коэф-т Сортино

RF:

0.66

MTB:

1.06

Коэф-т Омега

RF:

1.09

MTB:

1.14

Коэф-т Кальмара

RF:

0.30

MTB:

0.61

Коэф-т Мартина

RF:

0.86

MTB:

1.63

Индекс Язвы

RF:

11.00%

MTB:

10.72%

Дневная вол-ть

RF:

30.15%

MTB:

29.38%

Макс. просадка

RF:

-92.65%

MTB:

-73.50%

Текущая просадка

RF:

-24.70%

MTB:

-23.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RF:

$18.23B

MTB:

$27.50B

EPS

RF:

$2.07

MTB:

$14.95

Коэффициент P/E

RF:

9.80

MTB:

11.20

Коэффициент PEG

RF:

2.62

MTB:

26.20

Коэффициент P/S

RF:

2.74

MTB:

3.13

Коэффициент P/B

RF:

1.08

MTB:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$5.88B

MTB:

$7.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$6.48B

MTB:

$7.00B

EBITDA (12 мес.)

RF:

$1.99B

MTB:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, RF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у MTB с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции MTB по среднегодовой доходности: 11.34% против 6.30% соответственно.


RF

С начала года

-12.86%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

-11.98%

1 год

7.93%

5 лет

18.94%

10 лет

11.34%

MTB

С начала года

-10.34%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-11.92%

1 год

17.84%

5 лет

12.40%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RF и MTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

MTB
Ранг риск-скорректированной доходности MTB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RF c MTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и M&T Bank Corporation (MTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RF: 0.31
MTB: 0.60
Коэффициент Сортино RF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RF: 0.66
MTB: 1.06
Коэффициент Омега RF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RF: 1.09
MTB: 1.14
Коэффициент Кальмара RF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RF: 0.30
MTB: 0.61
Коэффициент Мартина RF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RF: 0.86
MTB: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MTB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и MTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.60
RF
MTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и MTB

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности MTB в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RF
Regions Financial Corporation
4.88%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%
MTB
M&T Bank Corporation
3.23%2.85%3.79%3.31%2.93%3.46%2.42%2.48%1.75%1.79%2.31%2.23%

Просадки

Сравнение просадок RF и MTB

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки MTB в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и MTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.70%
-23.58%
RF
MTB

Волатильность

Сравнение волатильности RF и MTB

Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с M&T Bank Corporation (MTB) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.84%
15.81%
RF
MTB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и MTB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и M&T Bank Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию