Сравнение REZ с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
REZ и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 11.50% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и VRAI
REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
REZ vs. VRAI — Ранг доходности на риск
REZ
VRAI
Сравнение REZ c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.03 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.44 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.19 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 5.49 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.03 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между REZ и VRAI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и VRAI
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и VRAI
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -47.51% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -15.73% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -26.71% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -1.18% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -10.32% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.40% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и VRAI
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 3.07% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 8.98% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 17.87% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 16.68% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 22.34% | -0.82% |