PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - REZ tracks the FTSE NAREIT All Residential Capped Index while SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REZ returned 3.98%/yr vs -0.81%/yr for SRVR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REZ charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности REZ и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

REZ

1 день
0.48%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.86%
6 месяцев
3.65%
1 год
9.32%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.37%

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		6.86%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%10.25%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%

Correlation

The correlation between REZ and SRVR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.66

Over the past year, the correlation between REZ and SRVR has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REZ и SRVR

Секторы
REZ
SRVR

Недвижимость

99.4%
66.4%

Финансовые услуги

0.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

11.7%

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Недвижимость

REZ
99.4%
SRVR
66.4%

Финансовые услуги

REZ
0.1%
SRVR
0.9%

Сырьевые материалы

REZ

-

SRVR
0.8%

Коммуникационные услуги

REZ

-

SRVR
7.5%

Потребительский циклический сектор

REZ

-

SRVR

-

Потребительский защитный сектор

REZ

-

SRVR

-

Энергетика

REZ

-

SRVR
3.8%

Здравоохранение

REZ

-

SRVR

-

Промышленность

REZ

-

SRVR
11.7%

Технологии

REZ

-

SRVR
6.8%

Коммунальные услуги

REZ

-

SRVR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

REZ vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.67

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.05

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.76

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

1.64

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRVR равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.06

Просадки

Сравнение просадок REZ и SRVR

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-40.99%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-14.78%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-18.34%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-40.99%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-12.28%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-15.27%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

6.83%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и SRVR

Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.39%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.47%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

13.12%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

16.72%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

19.71%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

21.44%

+0.08%

Сравнение комиссий REZ и SRVR

REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и SRVR

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SRVR в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.15%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REZ and SRVR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to REZ (4.39%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, REZ leads with 3.98% vs -0.81% for SRVR. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, REZ has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REZ has performed better with a 3.98% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.15% for REZ.

REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.60% for SRVR.

SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор