Сравнение REZ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
REZ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | 14.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и SGOV
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
REZ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
REZ
SGOV
Сравнение REZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 20.61 | -20.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 283.87 | -283.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 201.33 | -200.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 411.31 | -411.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4,618.08 | -4,618.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 20.61 | -20.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 14.12 | -13.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 12.34 | -12.12 |
Корреляция
Корреляция между REZ и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и SGOV
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и SGOV
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -0.03% | -66.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -0.01% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -0.03% | -35.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | 0.00% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | 0.00% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 0.00% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и SGOV
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 0.06% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 0.13% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 0.20% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 0.24% | +18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 0.24% | +21.28% |