PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.37%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. REZ charges 0.48%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности REZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.37% против 21.94% соответственно.

REZ

1 день
0.48%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.86%
6 месяцев
3.65%
1 год
9.32%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.37%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		6.86%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between REZ and QQQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.42

Over the past year, the correlation between REZ and QQQ has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REZ и QQQ

Секторы
REZ
QQQ

Недвижимость

99.4%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Недвижимость

REZ
99.4%
QQQ
0.1%

Финансовые услуги

REZ
0.1%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

REZ

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

REZ

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

REZ

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

REZ

-

QQQ
7.7%

Энергетика

REZ

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

REZ

-

QQQ
4.2%

Промышленность

REZ

-

QQQ
2.8%

Технологии

REZ

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

REZ

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

REZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.64

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.45

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.51

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

13.49

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.64

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.81

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.99

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.17

Просадки

Сравнение просадок REZ и QQQ

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-82.97%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.96%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-22.77%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-35.12%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-35.12%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-0.26%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-32.79%

+20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.11%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и QQQ

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.39% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.49%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.10%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.94%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

22.38%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

22.29%

-0.77%

Сравнение комиссий REZ и QQQ

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и QQQ

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.15%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and QQQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to REZ (4.39%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 6.37% for REZ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, REZ has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

REZ has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.38% for QQQ.

REZ is categorized as REIT, while QQQ is Nasdaq-100. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор