Сравнение REZ с ALAI
REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. REZ is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, REZ returned 14.07% vs 49.90% for ALAI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. REZ charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности REZ и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 22.18%.
REZ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 6.91%
ALAI
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 22.18%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 49.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REZ и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 12.57% | 4.80% | 17.94% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 22.18% | 39.81% | 32.38% |
Correlation
The correlation between REZ and ALAI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between REZ and ALAI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REZ vs. ALAI — Ранг доходности на риск
REZ
ALAI
Сравнение REZ c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REZ | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.57 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 8.07 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REZ и ALAI
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REZ | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -29.36% | -37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -19.48% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.63% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -5.12% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 6.20% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и ALAI
Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 6.08%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REZ | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 11.10% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 20.54% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 26.01% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 28.88% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 28.88% | -7.30% |
Сравнение комиссий REZ и ALAI
REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и ALAI
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ALAI в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.23% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.04% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
REZ and ALAI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAI has higher volatility (11.10%) compared to REZ (6.08%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs ALAI's -29.36%.
On 1-year performance, ALAI leads with 49.90% vs 14.07% for REZ. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, REZ has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 49.90% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.
REZ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.23% for ALAI.
REZ is categorized as REIT, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Alger. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.55% for ALAI.
ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REZ и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор