PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.37%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REZ charges 0.48%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности REZ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.37% против 12.85% соответственно.

REZ

1 день
0.48%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.86%
6 месяцев
3.65%
1 год
9.32%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.37%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		6.86%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between REZ and ACWI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.52

Over the past year, the correlation between REZ and ACWI has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REZ и ACWI

Секторы
REZ
ACWI

Недвижимость

99.4%
1.8%

Финансовые услуги

0.1%
16.1%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

10.9%

Технологии

-

29.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Недвижимость

REZ
99.4%
ACWI
1.8%

Финансовые услуги

REZ
0.1%
ACWI
16.1%

Сырьевые материалы

REZ

-

ACWI
3.7%

Коммуникационные услуги

REZ

-

ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

REZ

-

ACWI
9.3%

Потребительский защитный сектор

REZ

-

ACWI
5.0%

Энергетика

REZ

-

ACWI
4.2%

Здравоохранение

REZ

-

ACWI
8.1%

Промышленность

REZ

-

ACWI
10.9%

Технологии

REZ

-

ACWI
29.4%

Коммунальные услуги

REZ

-

ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

REZ vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.29

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.17

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.01

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

13.53

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.29

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Просадки

Сравнение просадок REZ и ACWI

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-56.00%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.73%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-16.55%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-26.42%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-33.53%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-0.83%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-8.61%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.16%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и ACWI

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.93%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.29%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

12.78%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.05%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

17.11%

+4.41%

Сравнение комиссий REZ и ACWI

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и ACWI

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.15%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and ACWI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.39%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.85% vs 6.37% for REZ. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.85% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

REZ has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.38% for ACWI.

REZ is categorized as REIT, while ACWI is Global Equities. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор