PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REX с ADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REX (REX American Resources Corporation) is a stock, while ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Growth Equities fund managed by Adams Funds. Over the past 10 years, REX returned 16.74%/yr vs 18.25%/yr for ADX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX American Resources Corporation (REX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REX показывает доходность 43.19%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции REX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 16.74% против 18.25% соответственно.

REX

1 день
-4.24%
1 месяц
-9.54%
С начала года
43.19%
6 месяцев
38.15%
1 год
114.26%
3 года*
39.18%
5 лет*
24.57%
10 лет*
16.74%

ADX

1 день
-0.74%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.47%
6 месяцев
14.75%
1 год
34.07%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.26%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REX
REX American Resources Corporation		43.19%55.05%-11.86%48.46%-0.44%30.67%-10.36%20.33%-17.73%-16.16%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		13.47%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between REX and ADX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.27

Over the past year, the correlation between REX and ADX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX American Resources Corporation

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с REX:
REX с GPREREX с ALTOREX с BIOXREX с SPYREX с COSTREX с XLEREX с FRESX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

REX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REX
Ранг доходности на риск REX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX American Resources Corporation (REX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
2.48

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.48

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.69

3.37

+8.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.38

17.93

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа ADX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

2.48

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.00

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.02

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.10

+0.18

Просадки

Сравнение просадок REX и ADX

Максимальная просадка REX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-71.60%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-10.16%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.59%

-18.29%

-23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.59%

-25.07%

-16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.51%

-37.17%

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-0.74%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-23.13%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.91%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности REX и ADX

REX American Resources Corporation (REX) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что REX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

3.68%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

10.70%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.78%

13.81%

+17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.47%

17.30%

+27.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.14%

18.02%

+29.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REX и ADX

REX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.35%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
REX
REX American Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REX and ADX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REX has higher volatility (11.36%) compared to ADX (3.68%). In terms of maximum drawdown, REX dropped -74.42% vs ADX's -71.60%.

REX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор