Сравнение REX с GPRE
REX (REX American Resources Corporation) and GPRE (Green Plains Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, REX returned 16.74%/yr vs -0.99%/yr for GPRE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REX и GPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REX показывает доходность 43.19%, что значительно ниже, чем у GPRE с доходностью 62.24%. За последние 10 лет акции REX превзошли акции GPRE по среднегодовой доходности: 16.74% против -0.99% соответственно.
REX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 43.19%
- 6 месяцев
- 38.15%
- 1 год
- 114.26%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 16.74%
GPRE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- 62.24%
- 6 месяцев
- 56.80%
- 1 год
- 275.89%
- 3 года*
- -20.38%
- 5 лет*
- -12.20%
- 10 лет*
- -0.99%
Сравнение доходности по годам REX и GPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REX REX American Resources Corporation | 43.19% | 55.05% | -11.86% | 48.46% | -0.44% | 30.67% | -10.36% | 20.33% | -17.73% | -16.16% |
GPRE Green Plains Inc. | 62.24% | 3.38% | -62.41% | -17.31% | -12.26% | 163.93% | -14.65% | 19.57% | -20.10% | -37.97% |
Correlation
The correlation between REX and GPRE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between REX and GPRE shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REX:
$1.53B
GPRE:
$1.34B
REX:
$2.79
GPRE:
-$0.21
REX:
2.37
GPRE:
0.62
REX:
2.44
GPRE:
1.70
REX:
$648.65M
GPRE:
$1.94B
REX:
$108.44M
GPRE:
$35.45M
REX:
$83.83M
GPRE:
$113.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REX vs. GPRE — Ранг доходности на риск
REX
GPRE
Сравнение REX c GPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX American Resources Corporation (REX) и Green Plains Inc. (GPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REX | GPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.69 | 13.13 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.38 | 27.16 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REX | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 4.01 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.20 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.02 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.05 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок REX и GPRE
Максимальная просадка REX за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки GPRE в -97.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REX и GPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REX | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -97.62% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -21.17% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.59% | -90.71% | +49.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.59% | -92.48% | +50.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.51% | -92.48% | +26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -64.42% | +54.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -61.91% | +31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 10.22% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности REX и GPRE
Текущая волатильность для REX American Resources Corporation (REX) составляет 11.36%, в то время как у Green Plains Inc. (GPRE) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что REX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REX | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 17.06% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 38.85% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.78% | 69.31% | -37.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.47% | 60.36% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 61.07% | -13.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REX и GPRE
Ни REX, ни GPRE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRE Green Plains Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 2.85% | 1.72% | 1.75% |
REX REX American Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REX и GPRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели REX American Resources Corporation и Green Plains Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REX и GPRE
REX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 29.07M при выручке в 156.50M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
GPRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 445.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.34M при выручке в 156.50M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
GPRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.77M при выручке в 445.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
REX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.45M при выручке в 156.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
GPRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 445.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
REX and GPRE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRE has higher volatility (17.06%) compared to REX (11.36%). In terms of maximum drawdown, REX dropped -74.42% vs GPRE's -97.62%.
GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 3.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REX и GPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор