PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REX с FRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REX с FRESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REX (REX American Resources Corporation) is a stock, while FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) is REIT fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, REX returned 16.46%/yr vs 5.18%/yr for FRESX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX American Resources Corporation (REX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REX показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у FRESX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции REX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 16.46% против 5.18% соответственно.

REX

1 день
-0.61%
1 месяц
-10.03%
С начала года
42.33%
6 месяцев
31.17%
1 год
114.10%
3 года*
39.43%
5 лет*
24.42%
10 лет*
16.46%

FRESX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
9.10%
1 год
9.72%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REX и FRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REX
REX American Resources Corporation		42.33%55.05%-11.86%48.46%-0.44%30.67%-10.36%20.33%-17.73%-16.16%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		9.81%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%

Correlation

The correlation between REX and FRESX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.24

Over the past year, the correlation between REX and FRESX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX American Resources Corporation

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Часто сравнивают с REX:
REX с GPREREX с ALTOREX с BIOXREX с SPYREX с COSTREX с XLEREX с ADX
Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FSRNXFRESX с FRIFXFRESX с FRELFRESX с VGSLXFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREX

Доходность на риск

REX vs. FRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REX
Ранг доходности на риск REX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX American Resources Corporation (REX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REXFRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
0.77

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
1.13

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.14

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.38

1.31

+10.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.00

3.76

+24.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REX vs. FRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REXFRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.77

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Просадки

Сравнение просадок REX и FRESX

Максимальная просадка REX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REX и FRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REXFRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-76.34%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-7.78%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.59%

-16.44%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.59%

-32.13%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.51%

-40.93%

-24.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-2.97%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-11.12%

-19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.70%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности REX и FRESX

REX American Resources Corporation (REX) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что REX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REXFRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

3.74%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.34%

9.18%

+16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.63%

13.27%

+18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.47%

18.72%

+25.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.13%

20.56%

+26.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REX и FRESX

REX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.22%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%
REX
REX American Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REX and FRESX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REX has higher volatility (11.35%) compared to FRESX (3.74%). In terms of maximum drawdown, REX dropped -74.42% vs FRESX's -76.34%.

REX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REX и FRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор