Сравнение REX с FRESX

С начала года, REX показывает доходность 37.56%, что значительно выше, чем у FRESX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции REX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 17.02% против 4.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX American Resources Corporation (REX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REX на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между REX и FRESX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

REX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.

Максимальная просадка REX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REX и FRESX.

REX American Resources Corporation (REX) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что REX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.