Сравнение REX с ALTO
REX (REX American Resources Corporation) and ALTO (Alto Ingredients, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, REX returned 16.74%/yr vs -1.54%/yr for ALTO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REX и ALTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REX показывает доходность 43.19%, что значительно ниже, чем у ALTO с доходностью 92.01%. За последние 10 лет акции REX превзошли акции ALTO по среднегодовой доходности: 16.74% против -1.54% соответственно.
REX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 43.19%
- 6 месяцев
- 38.15%
- 1 год
- 114.26%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 16.74%
ALTO
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 92.01%
- 6 месяцев
- 97.50%
- 1 год
- 482.53%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам REX и ALTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REX REX American Resources Corporation | 43.19% | 55.05% | -11.86% | 48.46% | -0.44% | 30.67% | -10.36% | 20.33% | -17.73% | -16.16% |
ALTO Alto Ingredients, Inc. | 92.01% | 84.62% | -41.35% | -7.64% | -40.12% | -11.42% | 735.38% | -24.51% | -81.08% | -52.11% |
Correlation
The correlation between REX and ALTO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2005 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
REX:
$1.53B
ALTO:
$423.81M
REX:
$2.79
ALTO:
$0.38
REX:
16.57
ALTO:
14.40
REX:
0.54
ALTO:
0.00
REX:
2.37
ALTO:
0.46
REX:
$648.65M
ALTO:
$916.07M
REX:
$108.44M
ALTO:
$45.94M
REX:
$83.83M
ALTO:
$20.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REX vs. ALTO — Ранг доходности на риск
REX
ALTO
Сравнение REX c ALTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX American Resources Corporation (REX) и Alto Ingredients, Inc. (ALTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REX | ALTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.64 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.69 | 17.00 | -5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.38 | 39.94 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REX | ALTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 5.07 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.02 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.21 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок REX и ALTO
Максимальная просадка REX за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки ALTO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REX и ALTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REX | ALTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -99.99% | +25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -28.62% | +18.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.59% | -84.11% | +42.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.59% | -89.12% | +47.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.51% | -97.77% | +32.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -99.88% | +90.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -92.32% | +61.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 12.16% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности REX и ALTO
Текущая волатильность для REX American Resources Corporation (REX) составляет 11.36%, в то время как у Alto Ingredients, Inc. (ALTO) волатильность равна 30.02%. Это указывает на то, что REX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REX | ALTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 30.02% | -18.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 68.58% | -43.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.78% | 95.99% | -64.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.47% | 79.46% | -34.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 90.65% | -43.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REX и ALTO
Ни REX, ни ALTO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REX и ALTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели REX American Resources Corporation и Alto Ingredients, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REX и ALTO
REX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 29.07M при выручке в 156.50M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
ALTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.22M при выручке в 224.68M, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
REX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.34M при выручке в 156.50M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
ALTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52M при выручке в 224.68M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
REX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REX American Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.45M при выручке в 156.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
ALTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.96M при выручке в 224.68M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
REX and ALTO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTO has higher volatility (30.02%) compared to REX (11.36%). In terms of maximum drawdown, REX dropped -74.42% vs ALTO's -99.99%.
ALTO currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs 3.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REX и ALTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор