Сравнение REW с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

REW и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности REW и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REW и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
REW ProShares UltraShort Technology	10.53%	-43.15%	-7.99%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	18.76%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

REW

1 день: -3.28%

1 месяц: 5.09%

С начала года: 10.53%

6 месяцев: 6.66%

1 год: -48.43%

3 года*: -36.26%

5 лет*: -31.94%

10 лет*: -40.72%

TSMX

1 день: 2.24%

1 месяц: -16.25%

С начала года: 18.76%

6 месяцев: 24.98%

1 год: 224.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraShort Technology

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с REW:

REW с TECS REW с ^VVIX REW с XLK REW с ^GSPC REW с SPY REW с VXX REW с SSG

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий REW и TSMX

REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

REW

ProShares UltraShort Technology

Доходность на риск

REW vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	REW	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.90	2.92	-3.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.26	3.06	-4.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.83	1.38	-0.55
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.73	6.72	-7.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.86	20.73	-21.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	REW	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.90	2.92	-3.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.74	1.04	-1.78

Корреляция

Корреляция между REW и TSMX составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и TSMX

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности TSMX в 6.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
REW ProShares UltraShort Technology	5.15%	6.69%	5.68%	5.97%	0.65%	0.00%	0.27%	1.80%	0.51%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	6.95%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок REW и TSMX

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	REW	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.99%	-63.80%	-36.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-67.44%	-34.93%	-32.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-88.56%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-24.28%	-75.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.76%	-16.76%	-70.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	56.64%	11.32%	+45.32%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и TSMX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.64%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	REW	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.64%	28.00%	-11.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	33.04%	54.49%	-21.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.03%	77.51%	-23.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	51.29%	81.16%	-29.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	48.53%	81.16%	-32.63%

Сравнение REW с TSMX

Доходность

Сравнение доходности REW и TSMX

Сравнение доходности по годам REW и TSMX

Доходность по периодам

REW

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий REW и TSMX

Доходность на риск

REW vs. TSMX — Ранг доходности на риск

REW

TSMX

Сравнение REW c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

REW vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и TSMX

Просадки

Сравнение просадок REW и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности REW и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)