Сравнение REW с TERG
REW (ProShares UltraShort Technology) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. REW is passively managed, while TERG is actively managed. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности REW и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.74%.
REW
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -39.78%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -41.91%
- 5 лет*
- -36.52%
- 10 лет*
- -43.85%
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REW и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -39.78% | -0.41% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between REW and TERG is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. TERG — Ранг доходности на риск
REW
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение REW c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и TERG
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -58.90% | -41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -58.90% | -41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.94% | -16.56% | -70.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 154.92% | -105.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 154.92% | -101.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 154.92% | -105.47% |
Сравнение комиссий REW и TERG
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и TERG
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 8.27% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REW and TERG have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for REW.
REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для REW и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор