PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с COIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с COIG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. REW is passively managed, while COIG is actively managed. Over the past year, REW returned -59.70% vs -80.06% for COIG. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for COIG.

Доходность

Сравнение доходности REW и COIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -39.71%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -67.38%.

REW

1 день
13.41%
1 месяц
-12.99%
С начала года
-39.71%
6 месяцев
-37.71%
1 год
-59.70%
3 года*
-44.58%
5 лет*
-38.31%
10 лет*
-44.23%

COIG

1 день
-14.29%
1 месяц
-44.01%
С начала года
-67.38%
6 месяцев
-77.55%
1 год
-80.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и COIG

2026 (YTD)2025
REW
ProShares UltraShort Technology		-39.71%-50.59%
COIG
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF		-67.38%-9.46%

Correlation

The correlation between REW and COIG is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

-0.57

The correlation between REW and COIG has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с COIG:
COIG с LITXCOIG с QPUXCOIG с RDTLCOIG с BRKUCOIG с JOBXCOIG с BNKUCOIG с CSCL

Доходность на риск

REW vs. COIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
COIG
Ранг доходности на риск COIG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c COIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWCOIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
-0.58

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
-0.69

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.92

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.87

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

-1.21

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. COIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа COIG равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и COIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWCOIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

-0.58

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

-0.43

-0.35

Просадки

Сравнение просадок REW и COIG

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки COIG в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и COIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWCOIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-92.67%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.49%

-92.67%

+27.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-92.67%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.89%

-51.96%

-34.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.06%

66.38%

-33.32%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и COIG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 20.29%, в то время как у Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) волатильность равна 39.97%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWCOIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

39.97%

-19.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.69%

100.60%

-63.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.36%

139.64%

-95.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.96%

146.55%

-94.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.02%

146.55%

-97.53%

Сравнение комиссий REW и COIG

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и COIG

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COIG
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REW
ProShares UltraShort Technology		9.44%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%

Часто задаваемые вопросы

REW and COIG have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIG has higher volatility (39.97%) compared to REW (20.29%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs COIG's -92.67%.

On 1-year performance, REW leads with -59.70% vs -80.06% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 20.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REW has performed better with a -59.70% return vs -80.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 9.44%, compared with 0.00% for COIG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.75% for COIG.

COIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и COIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор