Сравнение REW с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
REW и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности REW и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 9.43% | -45.54% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 64.91% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 64.91%.
REW
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- -48.05%
- 3 года*
- -36.56%
- 5 лет*
- -32.08%
- 10 лет*
- -40.76%
ARMG
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 40.51%
- С начала года
- 64.91%
- 6 месяцев
- -21.79%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и ARMG
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
REW vs. ARMG — Ранг доходности на риск
REW
ARMG
Сравнение REW c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.18 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.20 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.35 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.63 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.18 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.26 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между REW и ARMG составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и ARMG
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности ARMG в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.20% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.95% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REW и ARMG
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -80.28% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -68.13% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -60.93% | -39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.77% | -56.39% | -30.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.77% | 37.86% | +18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и ARMG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.22%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.22% | 46.43% | -30.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 76.48% | -43.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 118.00% | -63.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 123.24% | -71.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 123.24% | -74.72% |