PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REW и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REW и ARMG


2026 (YTD)2025
REW
ProShares UltraShort Technology
9.43%-45.54%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
64.91%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 64.91%.


REW

1 день
-0.99%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.43%
6 месяцев
6.80%
1 год
-48.05%
3 года*
-36.56%
5 лет*
-32.08%
10 лет*
-40.76%

ARMG

1 день
-7.84%
1 месяц
40.51%
С начала года
64.91%
6 месяцев
-21.79%
1 год
21.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Сравнение комиссий REW и ARMG

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Доходность на риск

REW vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REWARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.18

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.20

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.15

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.35

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

0.63

-1.49

REW vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REWARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.18

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.26

-0.49

Корреляция

Корреляция между REW и ARMG составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и ARMG

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности ARMG в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology
5.20%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
2.95%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REW и ARMG

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ARMG.


Загрузка...

Показатели просадок


REWARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-80.28%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.44%

-68.13%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-60.93%

-39.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.77%

-56.39%

-30.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.77%

37.86%

+18.91%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и ARMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.22%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REWARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.22%

46.43%

-30.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

76.48%

-43.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.03%

118.00%

-63.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.27%

123.24%

-71.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.52%

123.24%

-74.72%