Сравнение REVS с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
REVS и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REVS и XCEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REVS и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.72% | 16.80% | 16.36% | 13.46% | -6.20% | 28.52% | 1.37% | 7.22% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 10.64% |
Доходность по периодам
С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 7.38%.
REVS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REVS и XCEM
REVS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
REVS vs. XCEM — Ранг доходности на риск
REVS
XCEM
Сравнение REVS c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REVS | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.14 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.82 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.06 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 12.61 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REVS | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.14 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между REVS и XCEM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVS и XCEM
Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности XCEM в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 2.09% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок REVS и XCEM
Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и XCEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| REVS | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -41.24% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -14.46% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -29.67% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -10.16% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -8.70% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.51% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVS и XCEM
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 4.18%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REVS | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 10.37% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 15.60% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 20.21% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 17.15% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 19.53% | -0.24% |