PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с VLUE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - REVS tracks the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index while VLUE tracks the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REVS returned 11.31%/yr vs 16.06%/yr for VLUE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. REVS charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности REVS и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 47.08%.

REVS

1 день
0.98%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.36%
1 год
28.20%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

VLUE

1 день
-1.29%
1 месяц
15.14%
С начала года
47.08%
6 месяцев
50.18%
1 год
89.43%
3 года*
33.96%
5 лет*
16.06%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и VLUE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		12.59%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		47.08%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%9.59%

Correlation

The correlation between REVS and VLUE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between REVS and VLUE shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REVS и VLUE

Секторы
REVS
VLUE

Финансовые услуги

20.7%
10.4%

Технологии

12.3%
44.5%

Здравоохранение

12.2%
8.5%

Промышленность

12.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.0%

Энергетика

6.5%
3.2%

Коммунальные услуги

4.4%
2.0%

Недвижимость

4.3%
1.8%

Сырьевые материалы

4.0%
1.6%

Финансовые услуги

REVS
20.7%
VLUE
10.4%

Технологии

REVS
12.3%
VLUE
44.5%

Здравоохранение

REVS
12.2%
VLUE
8.5%

Промышленность

REVS
12.1%
VLUE
7.4%

Коммуникационные услуги

REVS
8.4%
VLUE
8.3%

Потребительский циклический сектор

REVS
7.6%
VLUE
8.3%

Потребительский защитный сектор

REVS
7.5%
VLUE
4.0%

Энергетика

REVS
6.5%
VLUE
3.2%

Коммунальные услуги

REVS
4.4%
VLUE
2.0%

Недвижимость

REVS
4.3%
VLUE
1.8%

Сырьевые материалы

REVS
4.0%
VLUE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с DFUVREVS с SRLNREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

REVS vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
5.19

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
6.69

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.88

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

9.95

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

44.54

-29.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

5.19

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.76

-0.07

Просадки

Сравнение просадок REVS и VLUE

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, примерно равная максимальной просадке VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVSVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-39.47%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-9.04%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-17.89%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-27.12%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.01%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.01%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и VLUE

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 2.68%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVSVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

7.83%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

14.06%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

17.34%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

17.79%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

19.82%

-0.70%

Сравнение комиссий REVS и VLUE

REVS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и VLUE

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VLUE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.89%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

REVS and VLUE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (7.83%) compared to REVS (2.68%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs VLUE's -39.47%.

On 5-year performance, VLUE leads with 16.06% vs 11.31% for REVS. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, REVS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLUE has performed better with a 16.06% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for REVS.

REVS has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.42% for VLUE.

REVS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVS и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор