PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. REVS is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, REVS returned 19.14%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REVS charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности REVS и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

REVS

1 день
0.98%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.36%
1 год
28.20%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и MDLV

2026 (YTD)202520242023
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		12.59%16.80%16.36%12.51%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between REVS and MDLV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.77

The correlation between REVS and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REVS и MDLV

Секторы
REVS
MDLV

Финансовые услуги

20.7%
14.9%

Технологии

12.3%
9.3%

Здравоохранение

12.2%
7.9%

Промышленность

12.1%
15.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
8.2%

Энергетика

6.5%
14.4%

Коммунальные услуги

4.4%
15.2%

Недвижимость

4.3%
2.2%

Сырьевые материалы

4.0%
2.6%

Финансовые услуги

REVS
20.7%
MDLV
14.9%

Технологии

REVS
12.3%
MDLV
9.3%

Здравоохранение

REVS
12.2%
MDLV
7.9%

Промышленность

REVS
12.1%
MDLV
15.0%

Коммуникационные услуги

REVS
8.4%
MDLV
6.4%

Потребительский циклический сектор

REVS
7.6%
MDLV
3.9%

Потребительский защитный сектор

REVS
7.5%
MDLV
8.2%

Энергетика

REVS
6.5%
MDLV
14.4%

Коммунальные услуги

REVS
4.4%
MDLV
15.2%

Недвижимость

REVS
4.3%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

REVS
4.0%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с DFUVREVS с SRLNREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

REVS vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.44

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.56

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

5.01

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

15.75

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.08

-0.39

Просадки

Сравнение просадок REVS и MDLV

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVSMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-10.71%

-27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-4.27%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-10.71%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.29%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.36%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и MDLV

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 2.68%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVSMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.83%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

6.58%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

8.77%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

10.51%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

10.51%

+8.61%

Сравнение комиссий REVS и MDLV

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и MDLV

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.89%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%

Часто задаваемые вопросы

REVS and MDLV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to REVS (2.68%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, REVS leads with 19.14% vs 13.07% for MDLV. On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, REVS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REVS has performed better with a 19.14% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.89% for REVS.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.58% for MDLV.

REVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVS и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор