Сравнение REVS с KEAT

С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между REVS и KEAT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и KEAT.

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.