PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - REVS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. REVS is passively managed, while KEAT is actively managed. Over the past year, REVS returned 28.20% vs 26.00% for KEAT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REVS charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности REVS и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

REVS

1 день
0.98%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.36%
1 год
28.20%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и KEAT

2026 (YTD)20252024
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		12.59%16.80%5.75%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between REVS and KEAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.55

The correlation between REVS and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REVS и KEAT

Секторы
REVS
KEAT

Финансовые услуги

20.7%
1.0%

Технологии

12.3%

-

Здравоохранение

12.2%
5.3%

Промышленность

12.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%
22.2%

Энергетика

6.5%
30.9%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Недвижимость

4.3%
0.6%

Сырьевые материалы

4.0%
21.7%

Финансовые услуги

REVS
20.7%
KEAT
1.0%

Технологии

REVS
12.3%
KEAT

-

Здравоохранение

REVS
12.2%
KEAT
5.3%

Промышленность

REVS
12.1%
KEAT
4.3%

Коммуникационные услуги

REVS
8.4%
KEAT
15.0%

Потребительский циклический сектор

REVS
7.6%
KEAT

-

Потребительский защитный сектор

REVS
7.5%
KEAT
22.2%

Энергетика

REVS
6.5%
KEAT
30.9%

Коммунальные услуги

REVS
4.4%
KEAT

-

Недвижимость

REVS
4.3%
KEAT
0.6%

Сырьевые материалы

REVS
4.0%
KEAT
21.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с DFUVREVS с SRLNREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

REVS vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.55

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.45

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.32

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

11.73

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.55

-0.86

Просадки

Сравнение просадок REVS и KEAT

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVSKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-7.45%

-30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.04%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.45%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-1.58%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.22%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и KEAT

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Keating Active ETF (KEAT) имеют волатильность 2.68% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVSKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.62%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.30%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

10.26%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

10.27%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

10.27%

+8.85%

Сравнение комиссий REVS и KEAT

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и KEAT

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.89%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%

Часто задаваемые вопросы

REVS and KEAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REVS has higher volatility (2.68%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, REVS leads with 28.20% vs 26.00% for KEAT. On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REVS has performed better with a 28.20% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.89% for REVS.

REVS is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Keating. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVS и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор