Сравнение REVS с GSG
REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - REVS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REVS returned 12.69%/yr vs 14.20%/yr for GSG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. REVS charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности REVS и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REVS показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
REVS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 16.36%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам REVS и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 16.36% | 16.80% | 16.36% | 13.46% | -6.20% | 28.52% | 1.37% | 7.27% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 5.53% |
Correlation
The correlation between REVS and GSG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between REVS and GSG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REVS vs. GSG — Ранг доходности на риск
REVS
GSG
Сравнение REVS c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REVS | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.00 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 6.66 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REVS и GSG
Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REVS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -89.62% | +51.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -18.81% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -18.81% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -29.12% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.56% | +59.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -63.68% | +59.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 5.63% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVS и GSG
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 2.99%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REVS | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 7.17% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 21.54% | -13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 23.48% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 22.80% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 22.00% | -2.99% |
Сравнение комиссий REVS и GSG
REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVS и GSG
Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.83% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
REVS and GSG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to REVS (2.99%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs 12.69% for REVS. On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, REVS has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
REVS has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for GSG.
REVS is categorized as Large Cap Value Equities, while GSG is Commodities. REVS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.75% for GSG.
REVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REVS и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор