PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - REVS tracks the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REVS returned 11.31%/yr vs 12.69%/yr for FDL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. REVS charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности REVS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

REVS

1 день
0.98%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.36%
1 год
28.20%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		12.59%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%6.57%

Correlation

The correlation between REVS and FDL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between REVS and FDL has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REVS и FDL

Секторы
REVS
FDL

Финансовые услуги

20.7%
15.1%

Технологии

12.3%
1.1%

Здравоохранение

12.2%
16.8%

Промышленность

12.1%
3.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
14.7%

Энергетика

6.5%
27.3%

Коммунальные услуги

4.4%
6.5%

Недвижимость

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.0%
0.3%

Финансовые услуги

REVS
20.7%
FDL
15.1%

Технологии

REVS
12.3%
FDL
1.1%

Здравоохранение

REVS
12.2%
FDL
16.8%

Промышленность

REVS
12.1%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

REVS
8.4%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

REVS
7.6%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

REVS
7.5%
FDL
14.7%

Энергетика

REVS
6.5%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

REVS
4.4%
FDL
6.5%

Недвижимость

REVS
4.3%
FDL

-

Сырьевые материалы

REVS
4.0%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с DFUVREVS с SRLNREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

REVS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.27

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.49

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

5.99

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

14.59

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.23

Просадки

Сравнение просадок REVS и FDL

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-65.93%

+28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-4.27%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-12.24%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-16.46%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-9.66%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.75%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и FDL

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 2.68%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.95%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

7.85%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

11.30%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.31%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

17.11%

+2.01%

Сравнение комиссий REVS и FDL

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и FDL

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.89%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REVS and FDL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.95%) compared to REVS (2.68%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.69% vs 11.31% for REVS. On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, REVS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.69% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.89% for REVS.

REVS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.45% for FDL.

REVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVS и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор