PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с DIVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. REVS is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 5 years, REVS returned 11.31%/yr vs 8.52%/yr for DIVZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. REVS charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности REVS и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.

REVS

1 день
0.98%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.36%
1 год
28.20%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.20%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		12.59%16.80%16.36%13.46%-6.20%26.34%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.90%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Correlation

The correlation between REVS and DIVZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.83

Over the past year, the correlation between REVS and DIVZ has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REVS и DIVZ

Секторы
REVS
DIVZ

Финансовые услуги

20.7%
8.7%

Технологии

12.3%
8.0%

Здравоохранение

12.2%
16.0%

Промышленность

12.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

7.5%
20.0%

Энергетика

6.5%
19.4%

Коммунальные услуги

4.4%
17.2%

Недвижимость

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.0%
5.7%

Финансовые услуги

REVS
20.7%
DIVZ
8.7%

Технологии

REVS
12.3%
DIVZ
8.0%

Здравоохранение

REVS
12.2%
DIVZ
16.0%

Промышленность

REVS
12.1%
DIVZ
4.6%

Коммуникационные услуги

REVS
8.4%
DIVZ
5.9%

Потребительский циклический сектор

REVS
7.6%
DIVZ
6.6%

Потребительский защитный сектор

REVS
7.5%
DIVZ
20.0%

Энергетика

REVS
6.5%
DIVZ
19.4%

Коммунальные услуги

REVS
4.4%
DIVZ
17.2%

Недвижимость

REVS
4.3%
DIVZ

-

Сырьевые материалы

REVS
4.0%
DIVZ
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с DFUVREVS с SRLNREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

REVS vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.32

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
1.95

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.10

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

5.18

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.32

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.90

-0.22

Просадки

Сравнение просадок REVS и DIVZ

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVSDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-15.42%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-5.83%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-9.52%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-15.42%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.49%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.36%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и DIVZ

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 2.68%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVSDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.41%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

7.05%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

9.31%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

12.65%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

12.57%

+6.55%

Сравнение комиссий REVS и DIVZ

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и DIVZ

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DIVZ в 2.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.58%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.89%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%

Часто задаваемые вопросы

REVS and DIVZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.41%) compared to REVS (2.68%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs DIVZ's -15.42%.

On 5-year performance, REVS leads with 11.31% vs 8.52% for DIVZ. On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, REVS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REVS has performed better with a 11.31% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.89% for REVS.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and TrueShares. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.65% for DIVZ.

REVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVS и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор