Сравнение REVS с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
REVS и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности REVS и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REVS и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.72% | 16.80% | 16.36% | 13.46% | -6.20% | 26.34% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
REVS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REVS и DIVZ
REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
REVS vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
REVS
DIVZ
Сравнение REVS c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REVS | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.58 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REVS | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между REVS и DIVZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVS и DIVZ
Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 2.09% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REVS и DIVZ
Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| REVS | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -15.42% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -8.47% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -15.42% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.60% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -3.47% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.05% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVS и DIVZ
Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REVS | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.89% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 6.66% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 12.06% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 12.59% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 12.61% | +6.68% |