PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с DIAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both exchange-traded funds - REVS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while DIAL is a Multisector Bonds fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REVS returned 11.31%/yr vs 0.77%/yr for DIAL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. REVS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.

Доходность

Сравнение доходности REVS и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью 1.10%.

REVS

1 день
0.98%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.36%
1 год
28.20%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

DIAL

1 день
0.22%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.29%
1 год
6.33%
3 года*
6.00%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и DIAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		12.59%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		1.10%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%1.04%

Correlation

The correlation between REVS and DIAL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.30

Over the past year, REVS and DIAL have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов REVS и DIAL

Секторы
REVS
DIAL

Финансовые услуги

20.7%
0.5%

Технологии

12.3%

-

Здравоохранение

12.2%

-

Промышленность

12.1%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Энергетика

6.5%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Недвижимость

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Финансовые услуги

REVS
20.7%
DIAL
0.5%

Технологии

REVS
12.3%
DIAL

-

Здравоохранение

REVS
12.2%
DIAL

-

Промышленность

REVS
12.1%
DIAL

-

Коммуникационные услуги

REVS
8.4%
DIAL

-

Потребительский циклический сектор

REVS
7.6%
DIAL

-

Потребительский защитный сектор

REVS
7.5%
DIAL

-

Энергетика

REVS
6.5%
DIAL

-

Коммунальные услуги

REVS
4.4%
DIAL

-

Недвижимость

REVS
4.3%
DIAL

-

Сырьевые материалы

REVS
4.0%
DIAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с DFUVREVS с SRLNREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN
Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNK

Доходность на риск

REVS vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSDIALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.57

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.31

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.90

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

7.40

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа DIAL равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSDIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.57

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.11

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.33

Просадки

Сравнение просадок REVS и DIAL

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и DIAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVSDIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-22.19%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-3.34%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-7.01%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-22.19%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.54%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.86%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и DIAL

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVSDIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.56%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

3.23%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

4.09%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

7.03%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

7.03%

+12.09%

Сравнение комиссий REVS и DIAL

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DIAL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и DIAL

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DIAL в 5.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		5.04%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.89%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REVS and DIAL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REVS has higher volatility (2.68%) compared to DIAL (1.56%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs DIAL's -22.19%.

On 5-year performance, REVS leads with 11.31% vs 0.77% for DIAL. On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIAL has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REVS has performed better with a 11.31% return vs 0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for DIAL.

DIAL has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.89% for REVS.

REVS is categorized as Large Cap Value Equities, while DIAL is Multisector Bonds. REVS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while DIAL tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.29% for DIAL.

REVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVS и DIAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор