Сравнение REVS с DIAL
REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both exchange-traded funds - REVS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while DIAL is a Multisector Bonds fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REVS returned 11.72%/yr vs 0.71%/yr for DIAL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. REVS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.
Доходность
Сравнение доходности REVS и DIAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REVS показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью 1.30%.
REVS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REVS и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 12.34% | 16.80% | 16.36% | 13.46% | -6.20% | 28.52% | 1.37% | 7.27% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 1.30% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 0.82% |
Correlation
The correlation between REVS and DIAL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.30 |
Over the past year, REVS and DIAL have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REVS vs. DIAL — Ранг доходности на риск
REVS
DIAL
Сравнение REVS c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REVS | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.65 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 6.28 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REVS и DIAL
Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и DIAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REVS | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -22.19% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -3.34% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | -7.01% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -22.19% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.47% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -5.51% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.88% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVS и DIAL
Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REVS | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.33% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 3.39% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 4.14% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 7.05% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 7.02% | +12.05% |
Сравнение комиссий REVS и DIAL
REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DIAL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVS и DIAL
Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DIAL в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.03% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.90% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REVS and DIAL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REVS has higher volatility (3.09%) compared to DIAL (1.33%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs DIAL's -22.19%.
On 5-year performance, REVS leads with 11.72% vs 0.71% for DIAL. On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIAL has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, REVS has performed better with a 11.72% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for DIAL.
DIAL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.90% for REVS.
REVS is categorized as Large Cap Value Equities, while DIAL is Multisector Bonds. REVS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while DIAL tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.29% for DIAL.
REVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REVS и DIAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор