Сравнение REVS с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
REVS и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REVS и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REVS и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.72% | 16.80% | 16.36% | 13.46% | -6.20% | 28.52% | 1.37% | 7.22% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.45%.
REVS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REVS и DIAL
REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
REVS vs. DIAL — Ранг доходности на риск
REVS
DIAL
Сравнение REVS c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REVS | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.97 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.93 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 8.22 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REVS | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.11 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между REVS и DIAL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVS и DIAL
Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DIAL в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 2.09% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок REVS и DIAL
Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| REVS | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -22.19% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -3.34% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -22.19% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -2.19% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -5.63% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.79% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVS и DIAL
Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REVS | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.10% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 2.77% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 4.48% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 7.00% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 7.07% | +12.22% |