PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%20.48%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий RETSX и VSTSX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

RETSX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.98

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.25

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между RETSX и VSTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и VSTSX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и VSTSX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-34.97%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.41%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-25.35%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.21%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-4.97%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.59%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и VSTSX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что RETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.49%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.79%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

18.61%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.37%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.86%

-1.05%