PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции RETSX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.94% против 16.91% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий RETSX и VPMAX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RETSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.78

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.30

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.76

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

16.16

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.78

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между RETSX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и VPMAX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и VPMAX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-48.32%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-13.75%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-25.21%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-32.65%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-8.80%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-6.61%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.20%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и VPMAX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что RETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.72%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

22.09%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

28.98%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

20.17%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

20.11%

-2.30%