PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности RETSX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%20.48%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-3.65%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

VFFSX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.39%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий RETSX и VFFSX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

RETSX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.00

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.31

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.00

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.34

Корреляция

Корреляция между RETSX и VFFSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и VFFSX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VFFSX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.20%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и VFFSX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-33.82%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-8.90%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-24.51%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-5.56%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-4.57%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.55%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и VFFSX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.18% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.38%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.55%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

18.32%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.91%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.51%

-0.70%