PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETL с IDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RETL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Retail Index (300%), while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, RETL returned -5.65%/yr vs 10.28%/yr for IDV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RETL charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности RETL и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: -5.65% против 10.28% соответственно.

RETL

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-14.71%
1 год
2.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
-28.39%
10 лет*
-5.65%

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETL и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-13.97%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between RETL and IDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.52

The correlation between RETL and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RETL и IDV

Секторы
RETL
IDV

Потребительский циклический сектор

14.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.2%

Коммуникационные услуги

0.3%
10.0%

Технологии

0.3%
0.9%

Здравоохранение

0.3%

-

Энергетика

0.3%
15.6%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Финансовые услуги

-

30.1%

Промышленность

-

6.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

RETL
14.0%
IDV
9.6%

Потребительский защитный сектор

RETL
3.9%
IDV
7.2%

Коммуникационные услуги

RETL
0.3%
IDV
10.0%

Технологии

RETL
0.3%
IDV
0.9%

Здравоохранение

RETL
0.3%
IDV

-

Энергетика

RETL
0.3%
IDV
15.6%

Сырьевые материалы

RETL

-

IDV
5.8%

Финансовые услуги

RETL

-

IDV
30.1%

Промышленность

RETL

-

IDV
6.7%

Недвижимость

RETL

-

IDV
2.4%

Коммунальные услуги

RETL

-

IDV
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

RETL vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 99
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.90

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.75

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.52

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

4.36

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

16.67

-16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.90

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.77

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.58

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RETL и IDV

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETLIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-70.14%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-8.52%

-29.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-11.86%

-50.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-29.19%

-62.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

-42.50%

-49.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.23%

-2.80%

-82.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.55%

-15.40%

-22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.20%

2.22%

+15.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и IDV

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETLIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

4.32%

+14.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.17%

10.60%

+29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.15%

12.85%

+47.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.48%

15.54%

+63.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.75%

17.94%

+61.81%

Сравнение комиссий RETL и IDV

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и IDV

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.59%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RETL and IDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETL has higher volatility (18.99%) compared to IDV (4.32%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.28% vs -5.65% for RETL. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.28% return vs -5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.59% for RETL.

RETL is categorized as Leveraged Equities, while IDV is Global Equities. RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.99% for RETL and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETL и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор