Сравнение RETL с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
RETL и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RETL и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: -5.94% против 10.20% соответственно.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и IDV
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
RETL vs. IDV — Ранг доходности на риск
RETL
IDV
Сравнение RETL c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 2.86 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 3.56 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.58 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 4.18 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 18.52 | -17.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.86 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.83 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.57 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.21 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RETL и IDV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и IDV
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и IDV
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -70.14% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -10.76% | -27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -29.19% | -62.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -42.50% | -49.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -4.37% | -81.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -15.53% | -21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 2.43% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и IDV
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 5.99% | +11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 9.93% | +33.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 15.61% | +56.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 15.48% | +64.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 17.96% | +61.60% |