PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RESGX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RESGX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RESGX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RESGX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.08%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%20.45%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

RESGX

1 день
2.52%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.92%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.24%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTCEXRESGX с GTTMXRESGX с GTLLXRESGX с GTSOXRESGX с FNSTX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий RESGX и YFSIX

RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Доходность на риск

RESGX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RESGXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.33

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.52

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

4.86

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RESGX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RESGXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между RESGX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и YFSIX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		7.77%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RESGX и YFSIX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RESGXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-35.10%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-14.20%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-25.14%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-9.56%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.94%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.43%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и YFSIX

Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 4.82%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RESGXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.49%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

19.95%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

21.30%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.13%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

16.21%

+2.44%