Сравнение RESGX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности RESGX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RESGX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.08% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 21.67% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
RESGX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.24%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RESGX и VFFSX
RESGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
RESGX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
RESGX
VFFSX
Сравнение RESGX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RESGX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.49 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.52 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 7.31 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RESGX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RESGX и VFFSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и VFFSX
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 7.77% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RESGX и VFFSX
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RESGX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -33.82% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -12.12% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -24.51% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.24% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.57% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.52% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и VFFSX
Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RESGX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.35% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.53% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.32% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.91% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 18.52% | +0.13% |